Orderausführung
Ein Rate-Limit der Börse ist die maximale Anzahl an API-Anfragen oder das maximale Anfragegewicht, das eine Börse von einer IP-Adresse oder einem API-Schlüssel in einem bestimmten Zeitfenster akzeptiert; Überschreitung führt zu Fehlern und, wenn es anhält, zu einer vorübergehenden Sperre der IP oder des Schlüssels.
Automatisierung stellt weit mehr Anfragen als ein Mensch: Hebel setzen, Einstieg platzieren, schützende Orders erstellen, Positionen abfragen und Ausführungen prüfen, für jedes Signal auf jedem Konto. Limits werden über alles hinweg geteilt, was dieselbe IP oder denselben Schlüssel verwendet, sodass eine fehlerhafte Schleife Orders für jedes andere Konto auf demselben Server blockieren kann. Eine Sperre während eines schnellen Marktes ist der schlimmste Fall: Positionen können nicht eröffnet werden, und Stops, die nur softwareseitig existieren, können nicht verschoben werden. Limits unterscheiden sich auch zwischen Börsen und zwischen Endpunkten, sodass eine Plattform sie budgetieren muss, statt sie durch Überschreiten zu entdecken.
AlgoVesta hält die Anzahl der Aufrufe pro Order fest und niedrig und liest Marktdaten aus gemeinsam genutzten öffentlichen Feeds statt die Börse einmal pro Konto abzufragen. Anfragebudgets werden pro Börse und pro Schlüssel verfolgt, und wenn ein Handelsplatz mit einer Rate-Limit- oder Sperr-Antwort antwortet, drosselt sich der betroffene Schlüssel oder Server, statt sofort erneut zu versuchen; der Zustand wird erfasst und im Dashboard sichtbar gemacht. Von einem gemeinsam genutzten Testnetz gemeldete Sperren werden von Sperren im Live-Markt getrennt gehalten, sodass eine Testumgebung Live-Ausführungsserver nicht aus der Rotation nehmen kann. Stops und Ziele werden als ruhende Orders beim Handelsplatz platziert, sodass ein vorübergehendes Limit eine Position nicht ungeschützt lässt. Historische Daten und andere schwere Lesevorgänge laufen von separaten Maschinen, sodass sie das Budget der Ausführungsserver nicht verbrauchen können. Siehe Retry-Logik (Wiederholungslogik) und die Seite Unterstützte Börsen.
Während eines Marktausschlags feuert ein Signalkanal acht Signale in einer Minute für ein Konto ab. Jedes wird mit seinem festen Satz an Aufrufen ausgeführt, deutlich innerhalb des Pro-Minute-Budgets der Börse; Positionen werden mit ihren an der Börse ruhenden Stops eröffnet. Hätte die Börse zwischendurch einen Rate-Limit-Fehler zurückgegeben, wären die verbleibenden Signale mit diesem Grund als blockiert erfasst worden, und der Schlüssel hätte vor dem nächsten Versuch pausiert, statt eine längere Sperre auszulösen.