Exécution des ordres
Un ordre limite est une instruction d'achat à un prix égal ou inférieur, ou de vente à un prix égal ou supérieur, à un prix que vous spécifiez ; il reste en attente sur le carnet d'ordres de l'exchange jusqu'à ce que le marché atteigne ce prix, de sorte que vous contrôlez le prix mais pas si ni quand l'ordre s'exécute.
Les ordres limites suppriment le slippage à l'entrée et paient généralement des frais maker plus bas, ce qui explique pourquoi les canaux de signaux publient des zones d'entrée plutôt que « acheter maintenant ». Le coût, c'est l'incertitude : un ordre limite placé au bas d'une zone peut ne jamais s'exécuter, ou ne s'exécuter que partiellement, et un ordre limite laissé en attente après que la configuration n'est plus valide peut s'exécuter des heures plus tard dans un marché complètement différent. Pour l'automatisation, la question est toujours de savoir ce qui arrive au stop et à l'objectif pendant que l'entrée est encore en attente, et quand une entrée en attente doit être annulée.
AlgoVesta exécute les entrées comme des ordres au marché par défaut, car un signal est généralement destiné à être suivi dès son arrivée, et une entrée en attente qui s'exécute plus tard ne peut pas être protégée au même instant. Lorsqu'un signal fournit une zone d'entrée, la plateforme vérifie le prix en direct par rapport à la zone au moment de l'exécution plutôt que de laisser un ordre limite en attente : elle peut exiger que le prix soit à l'intérieur de la zone, autoriser une déviation limitée, ou ignorer la zone, selon votre réglage. Les niveaux de stop-loss et de take-profit sont placés comme des ordres conditionnels en attente sur la place d'exécution, c'est là que le comportement de type limite trouve sa place : ils attendent que le prix les atteigne et s'exécutent sans que votre connexion soit en ligne. Le comportement des entrées en attente sur MetaTrader 5 suit le même principe, la position étant protégée dès qu'elle existe. Les réglages se trouvent sur la page automatisation crypto ; voir aussi ordre au marché.
Un canal publie « BTCUSDT LONG 59 800-60 000, SL 59 200, TP 61 500 » alors que le BTC se négocie à 60 150. Avec la règle de zone d'entrée réglée sur « uniquement à l'intérieur de la zone », le signal est bloqué et enregistré, car une entrée au marché s'exécuterait en dehors de la zone. Si le prix revient plus tard à 59 950, le trader peut renvoyer le signal ou le canal peut le republier ; rien ne reste en attente sur le carnet qui pourrait s'exécuter lors d'un krach à 58 000 avec le stop déjà très éloigné.