Esecuzione degli Ordini
Lo slippage è la differenza tra il prezzo previsto per un'operazione e il prezzo al quale viene effettivamente eseguita; deriva dal movimento del mercato durante la latenza di esecuzione, da book di negoziazione poco profondi e da ordini di grandi dimensioni che consumano più livelli di prezzo.
Lo slippage è un costo come una commissione, ma resta invisibile finché non si confronta il prezzo del segnale con il prezzo di esecuzione (fill). Su un ordine a mercato è solitamente piccolo nelle coppie liquide e ampio in quelle poco liquide o durante le notizie; su uno stop-loss può essere significativo, perché uno stop diventa un ordine a mercato nel momento peggiore possibile. Su centinaia di operazioni, uno slippage sistematico di pochi decimi di punto percentuale decide se una strategia con un margine modesto è redditizia. Distorce inoltre i backtest e i risultati in modalità paper, che si eseguono al prezzo quotato senza alcuno slippage.
AlgoVesta registra il prezzo di esecuzione (fill) esatto riportato dall'exchange o dal terminale per ogni ingresso e uscita e lo mostra senza arrotondamenti, così lo slippage di ogni operazione può essere letto direttamente rispetto al prezzo del segnale. Per i segnali che includono una zona di ingresso, una regola opzionale salta l'operazione quando il prezzo live ha già lasciato la zona, oppure limita quanto lontano dalla zona un ingresso può essere eseguito, così un segnale in ritardo non viene inseguito. Stop e obiettivi vengono posizionati come ordini in attesa sulla piattaforma (exchange/broker) anziché essere attivati dal software, il che elimina una fonte di ritardo in uscita. L'esecuzione avviene da server vicini alle piattaforme anziché dalla vostra connessione. La modalità paper esegue al prezzo quotato ed è etichettata come tale; è pensata per testare la logica, non per stimare lo slippage. Vedere la pagina automazione crypto per le impostazioni della zona di ingresso e latenza di esecuzione per l'aspetto temporale.
Un canale pubblica "SOLUSDT LONG entry 140.00-140.50". Nel momento in cui l'ordine raggiunge l'exchange il prezzo è 140,62; con la regola della zona di ingresso impostata su "solo dentro la zona" l'operazione viene saltata e registrata. Con la regola impostata su "fino allo 0,5% oltre la zona" l'ordine viene piazzato ed eseguito a 140,65, uno slippage di circa lo 0,1% rispetto alla parte superiore della zona, che viene registrato sull'operazione.