주문 체결
슬리피지란 거래에서 기대했던 가격과 실제로 체결된 가격 사이의 차이를 말합니다. 이는 체결 지연 동안 시장이 움직이는 것, 얇은 호가창, 그리고 대량 주문이 여러 가격대를 소진하는 것에서 발생합니다.
슬리피지는 수수료와 같은 비용이지만, 신호 가격과 체결 가격을 비교하기 전까지는 눈에 보이지 않습니다. 시장가 주문에서는 유동성이 풍부한 페어에서는 보통 작지만, 얇은 페어나 뉴스 발표 시에는 클 수 있습니다. 손절가에서는 상당히 커질 수 있는데, 손절가가 최악의 순간에 시장가 주문으로 바뀌기 때문입니다. 수백 건의 거래를 거치면, 몇 십분의 1퍼센트 수준의 체계적인 슬리피지가 소폭의 우위를 가진 전략의 수익성을 결정짓습니다. 또한 슬리피지는 백테스트와 페이퍼 결과를 왜곡시키는데, 이들은 슬리피지 없이 호가된 가격 그대로 체결되기 때문입니다.
AlgoVesta는 모든 진입과 청산에 대해 거래소나 터미널이 보고한 정확한 체결 가격을 기록하고 이를 반올림 없이 표시하므로, 각 거래의 슬리피지를 신호 가격과 직접 비교하여 확인할 수 있습니다. 진입 구간이 함께 제공되는 신호의 경우, 실시간 가격이 이미 구간을 벗어났다면 거래를 건너뛰거나, 진입이 구간에서 얼마나 벗어날 수 있는지를 제한하는 선택적 규칙을 통해 뒤늦은 신호를 쫓아가지 않도록 합니다. 손절과 목표가는 소프트웨어에서 트리거되는 것이 아니라 거래 장소에 대기 주문 형태로 배치되어, 청산 시 발생하는 지연 요인 하나를 제거합니다. 실행은 사용자 본인의 연결이 아니라 거래 장소 인근의 서버에서 이루어집니다. 페이퍼 모드는 호가된 가격 그대로 체결되며 그렇게 표시됩니다. 이는 로직 테스트를 위한 것이지 슬리피지 추정을 위한 것이 아닙니다. 진입 구간 설정은 크립토 자동화 페이지를, 타이밍 관련 내용은 체결 지연 항목을 참고하십시오.
한 채널이 "SOLUSDT LONG entry 140.00-140.50"이라는 신호를 게시합니다. 주문이 거래소에 도달할 즈음 가격은 140.62입니다. 진입 구간 규칙이 "구간 내에서만"으로 설정되어 있으면 해당 거래는 건너뛰어지고 기록됩니다. 규칙이 "구간을 벗어나 0.5%까지 허용"으로 설정되어 있으면 주문은 접수되어 140.65에 체결되며, 이는 구간 상단 대비 약 0.1%의 슬리피지로 해당 거래에 기록됩니다.