Execução de Ordens
Slippage (derrapagem) é a diferença entre o preço que você esperava para um trade e o preço pelo qual ele realmente é executado; ela vem da movimentação do mercado durante a latência de execução, de livros de ofertas rasos e de ordens grandes que consomem vários níveis de preço.
O slippage é um custo como uma taxa, mas é invisível até você comparar o preço do sinal com o preço de execução (fill). Em uma ordem a mercado, costuma ser pequeno em pares líquidos e grande em pares rasos ou durante notícias; em um stop-loss pode ser significativo, porque um stop se torna uma ordem a mercado no pior momento possível. Ao longo de centenas de trades, um slippage sistemático de algumas décimas de porcentagem decide se uma estratégia com uma vantagem modesta é lucrativa. Ele também distorce backtests e resultados de paper trading, que são executados no preço cotado sem qualquer slippage.
A AlgoVesta registra o preço de execução (fill) exato reportado pela exchange ou pelo terminal para cada entrada e saída e o exibe sem arredondamento, para que o slippage de cada trade possa ser lido diretamente em comparação com o preço do sinal. Para sinais que vêm com uma zona de entrada, uma regra opcional pula o trade quando o preço ao vivo já saiu da zona, ou limita a distância além da zona em que uma entrada pode ser executada, para que um sinal atrasado não seja perseguido. Stops e alvos são colocados como ordens pendentes na plataforma, em vez de disparados por software, o que elimina uma fonte de atraso na saída. A execução roda a partir de servidores próximos às plataformas, e não da sua própria conexão. O modo paper é executado no preço cotado e é rotulado como tal; destina-se a testar a lógica, não a estimar o slippage. Veja a página de automação cripto para as configurações de zona de entrada e latência de execução para o lado do tempo.
Um canal publica "SOLUSDT LONG entry 140.00-140.50". Quando a ordem chega à exchange, o preço é 140,62; com a regra da zona de entrada definida como "somente dentro da zona", o trade é pulado e registrado. Com a regra definida como "até 0,5% além da zona", a ordem é colocada e é executada a 140,65, um slippage de cerca de 0,1% em relação ao topo da zona, que é registrado no trade.