Pozisyon büyüklüğü

Pozisyon büyüklüğü, tek bir işleme ne kadar sermaye ayrılacağı kararıdır; sabit bir tutar, bakiyenin bir yüzdesi ya da stop-loss'a olan mesafeden türetilen ve her işlemin hesabın aynı oranını riske atmasını sağlayan bir büyüklük olarak ifade edilir.

Neden önemli

Aynı kanalı takip eden iki yatırımcı, yalnızca büyüklük belirleme yüzünden ayın sonunda birbirine zıt sonuçlarla bitirebilir. İşlem başına sabit $100, hesap büyüdükçe veya küçüldükçe maruziyeti sabit tutar; bakiyenin yüzdesi bileşik büyür ve kaybeden bir seri sonrasında otomatik olarak küçülür; risk bazlı büyüklük belirleme, dar stoplu bir işlemi büyütür, geniş stoplu bir işlemi küçültür, böylece her kayıp yaklaşık aynı maliyete gelir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, önemli olan tüm açık pozisyonların toplamıdır: korele coinlerde beş "küçük" işlem, tek bir büyük işlemdir.

AlgoVesta bunu nasıl yönetir

Her botun sihirbazda kendi büyüklük belirleme kuralı vardır. Kripto borsalarında büyüklük, kaldıraç tavanınızla birlikte USD cinsinden sinyal başına marjin olarak ayarlanır; MetaTrader 5'te ise sabit bir lot büyüklüğü, bakiyenin bir yüzdesi ya da pip cinsinden stop mesafesinden hesaplanan risk bazlı bir lottur. Büyüklükler borsanın lot adımına yuvarlanır ve minimum nominal değerine göre kontrol edilir; yuvarlanan büyüklük istediğinizden belirlenen toleranstan fazla saparsa emir verilmez ve neden, en yakın geçerli tutarlarla birlikte gösterilir. Açık pozisyon sayısı ve aynı yöndeki pozisyon sayısı sınırları, yoğun bir kanalın maruziyeti üst üste yığmasını engeller. MT5'te çoklu hedefli sinyaller lotu bacaklar arasında böler ve sihirbaz kaydetmeden önce bacak başına lotları gösterir. Ayarlar kripto ve forex özellik sayfalarında anlatılmıştır.

Örnek

$5,000'lık bir MT5 hesabı, işlem başına %1 risk bazlı büyüklük belirleme kullanır. EURUSD'deki bir sinyalin 25 pip'lik bir stop'u vardır. İşlem başına risk $50'dır; standart lot başına pip başına $10 üzerinden pozisyon 0.20 lot olur. Sonraki XAUUSD sinyalinin 200 puanlık bir stop'u vardır, bu yüzden aynı %1 kuralı çok daha küçük bir lot üretir. Stop'a takılırlarsa her iki işlem de $50 kaybettirir, kuralın amacı da budur.

Sık yapılan hatalar

• İşlem başına "hislere göre" büyüklük belirlemek, ki bu genellikle bir kazançtan sonra daha büyük, bir kayıptan sonra daha küçük büyüklük demektir — çoğu stratejinin ihtiyacının tam tersi.
• Borsanın minimum lotunu veya minimum nominal değerini görmezden gelmek, böylece küçük bir hesap kuralın ürettiği büyüklüğü açamaz.
• Pozisyonları sembol başına saymak, toplam olarak saymamak; hesap riski toplamdır.
• Günlük zarar kuralının mutlak para birimiyle ölçüldüğü bir prop-firm hesabında bakiye yüzdesine dayalı büyüklük belirleme kullanmak.