إدارة المخاطر
التراجع (drawdown) هو انخفاض الحساب من أعلى قمة حديثة له إلى أدنى نقطة لاحقة، ويُقاس بالعملة أو بالنسبة المئوية؛ فحساب بقيمة 10,000 دولار ينخفض إلى 8,500 دولار قبل أن يتعافى يكون قد شهد تراجعًا بنسبة 15%.
التراجع هو الرقم الذي ينهي معظم مسيرات التداول، وليس متوسط العائد. يحتاج تراجع بنسبة 50% إلى مكسب بنسبة 100% للتعافي؛ بينما يحتاج تراجع بنسبة 20% إلى 25%. تُنهى حسابات شركات التمويل (prop firm) عادةً عند تراجع ثابت من الرصيد الابتدائي أو المتحرك (trailing)، بحيث يؤدي تجاوزه ولو مرة واحدة إلى إلغاء التحدي بالكامل بغض النظر عن الأرباح السابقة. يتراكم التراجع أيضًا نفسيًا: فهو الوقت الذي يقوم فيه المتداولون بتكبير الصفقات لاسترداد الخسارة فيحولون خسارة يمكن تحملها إلى خسارة قاتلة. القاعدة التي توقف التداول عند تراجع مُختار هي الفرق بين شهر سيئ وحساب مُغلَق.
يمكن لكل بوت في AlgoVesta أن يحمل صمام مخاطر (risk valve) للتراجع: عندما ينخفض رأس مال الحساب (equity) بالنسبة المئوية التي اخترتها من قمته، أو بمبلغ معين خلال اليوم، يتوقف البوت عن فتح صفقات جديدة ويُبلّغ عن السبب على بطاقته وفي لوحة التحكم. لا يُغلق الصمام الصفقات القائمة قسرًا؛ فتحتفظ بوقف الخسارة وجني الأرباح الخاصين بها، ولا تُغلق AlgoVesta أي صفقة بمبادرة منها أبدًا. في MetaTrader 5 تُقرأ قيمة رأس المال من المنصة الطرفية؛ وفي بورصات العملات الرقمية من رصيد الحساب الذي تُبلّغه البورصة. تُدرَج الإشارات المحظورة أثناء تفعيل الصمام مع السبب، بحيث يمكنك رؤية ما كان سيتم تداوله. يجمع مستخدمو شركات التمويل بين الصمام وحد الخسارة اليومي للبقاء ضمن قواعد الشركة. اقرأ المزيد في صفحة أتمتة شركات التمويل وفي دليل إعدادات الحماية.
يبدأ حساب مُموَّل بمبلغ 100,000 دولار مع قاعدة تراجع أقصى بنسبة 10% من الشركة. يحدد المتداول صمام AlgoVesta عند 6%. بعد أسبوع سيئ يصبح رأس المال 94,200 دولار، فيتم تفعيل الصمام، وتُحظر الإشارات الـ14 التالية من القناة ويُسجَّل ذلك. يبقى الحساب حيًا، على بُعد 4% من حد الشركة، ويُستأنف التداول عندما يرفع المتداول الصمام بعد مراجعة السجل.