Exécution des ordres
La latence d'exécution est le temps qui s'écoule entre la réception d'un signal et l'acceptation de l'ordre correspondant par l'exchange ou le courtier ; elle se compose de l'analyse du message, des contrôles de risque, des sauts réseau et du traitement propre à la place d'exécution (exchange/courtier), et elle détermine à quelle distance de l'entrée visée votre ordre atterrit réellement.
Un signal est valorisé au moment où il est écrit. Chaque seconde entre cet instant et votre exécution laisse le temps au marché de bouger, en particulier sur les paires crypto volatiles et autour des publications d'actualités ; la latence se traduit donc par du slippage (glissement) et par des entrées manquées lorsqu'une zone de prix est dépassée avant l'arrivée de l'ordre. La latence n'est pas un chiffre unique : la réception (lecture et analyse du message) se compte généralement en quelques ms, tandis que l'aller-retour de l'ordre vers la place d'exécution est la partie lente et dépend de la place d'exécution, du type d'ordre et du nombre d'appels distincts à effectuer (changement de levier, entrée, stop, take-profit).
AlgoVesta publie des chiffres mesurés plutôt que des chiffres marketing. La réception et l'analyse d'un webhook ou d'un message Telegram prennent bien moins de 100 ms. Le chemin complet de l'ordre, incluant le réglage du levier, le placement de l'entrée et la création des ordres de protection stop-loss et take-profit, a été mesuré de bout en bout à environ 4,1 secondes sur les exchanges crypto et environ 1,2 seconde sur MetaTrader 5 en moyenne ; les ordres forex de la page de démonstration proviennent d'exécutions réelles et se situent dans une fourchette de 0,6 à 1,2 seconde. Les ordres sont envoyés depuis des serveurs d'exécution dédiés proches des places d'exécution plutôt que depuis votre propre machine, et le nombre d'appels par ordre est maintenu fixe afin que la latence n'augmente pas avec le nombre de signaux. Si un signal définit une zone d'entrée, vous pouvez choisir d'ignorer le trade lorsque le prix en direct a déjà quitté cette zone au moment où l'ordre serait passé. Les notes de mesure figurent sur la page bot TradingView et sur la page résultats.
Une alerte TradingView se déclenche à 14:00:00.000 avec ETHUSDT à 3 000,00. AlgoVesta la reçoit et l'analyse en 60 ms, vérifie les règles du bot, règle un levier de 5x et envoie l'entrée au marché ; l'exchange confirme l'exécution à 14:00:02,8 à 3 000,90, et les ordres stop et take-profit sont confirmés un instant plus tard. L'écart de 0,03 % entre le prix de l'alerte et le prix d'exécution (fill) est le slippage causé par ces quelques secondes de latence.