Exécution des ordres
Le slippage (glissement) est la différence entre le prix attendu pour un trade et le prix auquel il s'exécute réellement ; il provient du mouvement du marché pendant la latence d'exécution, de carnets d'ordres peu profonds, et d'ordres importants consommant plusieurs niveaux de prix.
Le slippage est un coût comme des frais, mais il est invisible tant que l'on ne compare pas le prix du signal avec le prix d'exécution. Sur un ordre au marché, il est généralement faible sur les paires liquides et important sur les paires peu profondes ou lors d'annonces ; sur un stop-loss, il peut être significatif, car un stop devient un ordre au marché au pire moment possible. Sur des centaines de trades, un slippage systématique de quelques dixièmes de pourcent décide si une stratégie avec un avantage modeste est rentable. Il fausse également les backtests et les résultats en mode papier, qui s'exécutent au prix coté sans aucun slippage.
AlgoVesta enregistre le prix d'exécution exact rapporté par l'exchange ou le terminal pour chaque entrée et sortie et l'affiche sans arrondi, de sorte que le slippage de chaque trade puisse être lu directement par rapport au prix du signal. Pour les signaux accompagnés d'une zone d'entrée, une règle optionnelle ignore le trade lorsque le prix en direct a déjà quitté la zone, ou limite à quelle distance de la zone une entrée peut être exécutée, afin qu'un signal tardif ne soit pas poursuivi. Les stops et objectifs sont placés comme des ordres en attente sur la place d'exécution plutôt que déclenchés par un logiciel, ce qui élimine une source de délai à la sortie. L'exécution s'effectue depuis des serveurs proches des places d'exécution plutôt que depuis votre propre connexion. Le mode papier s'exécute au prix coté et est étiqueté comme tel ; il est destiné à tester la logique, non à estimer le slippage. Voir la page automatisation crypto pour les réglages de zone d'entrée et latence d'exécution pour le volet temporel.
Un canal publie « SOLUSDT LONG entrée 140,00-140,50 ». Le temps que l'ordre atteigne l'exchange, le prix est à 140,62 ; avec la règle de zone d'entrée réglée sur « uniquement à l'intérieur de la zone », le trade est ignoré et enregistré. Avec la règle réglée sur « jusqu'à 0,5 % au-delà de la zone », l'ordre est placé et s'exécute à 140,65, un slippage d'environ 0,1 % par rapport au haut de la zone, qui est consigné sur le trade.