Ratio risque/rendement

Le ratio risque/rendement (R:R) compare ce qu'un trade peut perdre si le stop-loss est touché avec ce qu'il peut rapporter si le take-profit est atteint ; un ratio de 1:2 signifie que la cible est deux fois plus éloignée de l'entrée que le stop.

Pourquoi c'est important

Le ratio risque/rendement et le taux de réussite n'ont de sens que combinés. Une stratégie avec un ratio de 1:2 est à l'équilibre avec un taux de réussite de 34 % ; une stratégie avec un ratio de 1:0,5 doit gagner plus de 67 % des trades juste pour couvrir ses pertes, avant frais. De nombreux canaux de signaux annoncent des taux de réussite très élevés qui proviennent de stops larges et de cibles serrées ; le ratio indique si ce palmarès peut survivre à une simple série de pertes normale. Il détermine aussi comment un signal à cibles multiples doit être pondéré : mettre la majeure partie de la taille sur la cible la plus proche abaisse le rendement effectif.

Comment AlgoVesta le gère

AlgoVesta lit les niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit de chaque signal, de sorte que le ratio de chaque trade exécuté est connu avant que l'ordre ne soit passé et reste visible ensuite dans le journal des trades. Vous pouvez exiger un stop-loss pour l'exécution, définir un stop ou une cible de repli en pips ou en pourcentage lorsque le canal en omet un, et choisir comment la taille est répartie entre TP1, TP2 et TP3. Comme les deux niveaux sont placés sur la plateforme sous forme d'ordres en attente, le ratio que vous avez accepté est le ratio que vous tradez réellement, et non un ratio qui dérive parce qu'une sortie a été effectuée manuellement. Les résultats sont affichés avec les prix d'exécution exacts rapportés par l'exchange ou le terminal. Les réglages se trouvent dans l'assistant de bot sur les pages automatisation crypto et Forex sur MetaTrader.

Exemple

Signal : "ETHUSDT LONG 3 000, SL 2 940, TP 3 120". Le risque est de 60 points, le rendement de 120 points, soit un ratio de 1:2. Sur 100 trades de ce type avec un taux de réussite de 45 %, le résultat attendu est de 45 gains de 120 moins 55 pertes de 60, soit 5 400 moins 3 300 = 2 100 points avant frais. Le même canal avec un ratio de 1:1 aurait besoin d'un taux de réussite supérieur à 50 % pour être rentable du tout.

Erreurs fréquentes

• Juger un canal uniquement sur le taux de réussite ; un taux de réussite de 90 % avec un ratio de 1:0,2 fait perdre de l'argent.
• Déplacer le stop plus loin après l'entrée, ce qui abaisse silencieusement le ratio du trade que vous aviez dimensionné.
• Prendre tout le profit au TP1 sur un signal à trois cibles, puis rapporter le ratio TP3 du canal comme s'il était le vôtre.
• Ignorer les frais et le funding, qui réduisent le côté rendement à chaque trade, particulièrement avec un effet de levier élevé.