Gestion des risques
La taille de position (position sizing) est la décision du montant de capital à engager sur un seul trade, exprimée en montant fixe, en pourcentage du solde, ou en une taille dérivée de la distance au stop-loss afin que chaque trade risque la même fraction du compte.
Deux traders suivant le même canal peuvent terminer le mois avec des résultats opposés uniquement à cause du dimensionnement. Un montant fixe de 100 $ par trade maintient l'exposition stable à mesure que le compte croît ou diminue ; un pourcentage du solde compose les gains et réduit aussi automatiquement la taille après une série de pertes ; un dimensionnement basé sur le risque rend plus grand un trade avec un stop serré et plus petit un trade avec un stop large, de sorte que chaque perte coûte à peu près la même chose. Quelle que soit la méthode choisie, ce qui compte, c'est la somme sur toutes les positions ouvertes : cinq "petits" trades sur des cryptomonnaies corrélées équivalent à un seul gros trade.
Chaque bot dispose de sa propre règle de dimensionnement dans l'assistant. Sur les exchanges crypto, la taille est définie comme une marge par signal en USD, combinée à votre plafond d'effet de levier ; sur MetaTrader 5, il s'agit d'une taille de lot fixe, d'un pourcentage du solde, ou d'un lot basé sur le risque calculé à partir de la distance du stop en pips. Les tailles sont arrondies au pas de lot de la plateforme et vérifiées par rapport à son notionnel minimum ; si la taille arrondie devait s'écarter de plus d'une tolérance définie par rapport à ce que vous avez demandé, l'ordre n'est pas passé et la raison est affichée avec les montants valides les plus proches. Des limites sur le nombre de positions ouvertes et sur les positions dans la même direction empêchent un canal actif d'empiler l'exposition. Sur MT5, les signaux à cibles multiples répartissent le lot entre les segments et l'assistant vous montre les lots par segment avant l'enregistrement. Les réglages sont décrits sur les pages fonctionnalités crypto et forex.
Un compte MT5 de 5 000 $ utilise un dimensionnement basé sur le risque à 1 % par trade. Un signal sur EURUSD a un stop de 25 pips. Le risque par trade est de 50 $ ; à 10 $ par pip et par lot standard, la position est de 0,20 lot. Le signal suivant sur XAUUSD a un stop de 200 points, si bien que la même règle de 1 % produit un lot beaucoup plus petit. Les deux trades perdent 50 $ s'ils sont stoppés, ce qui est précisément l'objectif de la règle.