リスク管理
エクイティ保護は、リスクバルブとも呼ばれ、個々のシグナルの内容にかかわらず、口座のエクイティの動きが悪化した場合（連敗の後、1日の損失の後、あるいはピークからのドローダウンの後など）に取引を一時停止または制限する、口座レベルの一連のルールです。
ストップロスのようなトレード単位のルールは、1つのポジションを守るものです。しかし、それぞれが正しく発注されたにもかかわらずすべて損失に終わるような一連のトレードには何の効果もありません。そしてそれこそ、質の悪いチャンネル、壊れたパーサー、あるいは異常な相場がまさに引き起こすものです。エクイティ保護は個々のトレードではなく口座全体に対して機能します。残高がどう動いているかを見て、被害が積み重なる前に新たなエクスポージャーへの扉を閉じます。監視なしでシグナルを実行する誰にとっても、これは悪い夜がどこまで悪化しうるかを決める層です。
AlgoVestaはエクイティ保護を、あらゆる実行経路の手前に置かれるサーバー側の層として実装しています。そのため、Telegramのシグナル、TradingViewのウェブフック、MCPクライアントのいずれにも同様に適用されます。ルールはボットごとに設定でき、1日の損失上限、エクイティピークからのドローダウンブレーキ、保有ポジション数および同方向のポジション数の上限、そして連敗後のクールダウンがあります。いずれかのルールに違反したシグナルは取引所に送信されず、どのルールに違反したかとともにブロックされたものとして記録され、ボットカードに表示され、ボットが複数のシグナルをトレードせずにブロックした場合は1日のサマリーメールにも含まれます。この層が自らの判断で既存のポジションを決済することは決してありません。その権限はあなた自身と、あなたのストップ注文、そしてパニックボタンにあります。AlgoVestaのサーバー上で動作するため、あなたのコンピューターの電源が切れていても機能し続け、AIクライアントへのプロンプトによって迂回されることもありません。詳細は暗号資産の自動売買ページと保護設定ガイドに記載されています。
あるトレーダーが、1シグナルあたり100ドルの証拠金、最大保有ポジション数4件、1日の損失上限150ドル、3連敗後2時間のクールダウンという設定で、暗号資産チャンネルを運用しています。夜間にそのチャンネルが8件のシグナルを発信します。最初の4件は発注されます。5件目と6件目はポジション数の上限でブロックされます。保有中の2つのトレードがストップにかかり、続いて3つ目がストップにかかったことでクールダウンが発動し、残りの2件のシグナルもブロックされます。朝になると、どのルールがどのシグナルをブロックしたかがログに正確に記録されています。