リスク管理
ドローダウンとは、口座が直近のピークからその後の底値まで下落した幅のことで、通貨額またはパーセントで測定されます。10,000ドルの口座が回復前に8,500ドルまで下落した場合、15%のドローダウンを経験したことになります。
ほとんどのトレーダーの取引人生を終わらせるのは平均リターンではなく、このドローダウンという数字です。50%のドローダウンから回復するには100%の利益が必要であり、20%のドローダウンには25%の利益が必要です。プロップファーム口座は通常、初期残高またはトレーリング残高からの固定ドローダウンに達すると強制終了となるため、過去の利益に関係なく、一度でもそれを超えるとチャレンジ全体が取り消されます。ドローダウンは感情面でも連鎖を生みます。トレーダーが「取り戻そう」としてポジションを拡大し、耐えられる損失を致命的な損失に変えてしまうのはこの時です。選んだドローダウン水準で取引を停止するルールがあるかどうかが、悪い月で済むか口座が閉鎖されるかの分かれ目になります。
すべてのAlgoVestaボットにはドローダウンブレーキを設定できます。口座エクイティがピークから選択したパーセンテージまで下落した場合、またはその日の間に選択した金額だけ下落した場合、ボットは新規ポジションの発注を停止し、その理由をボットカードとダッシュボードに表示します。既存のポジションはこのブレーキによって強制決済されることはなく、それぞれのストップロスとテイクプロフィットを保持し続けます。また、AlgoVestaが自らの判断でポジションを決済することは決してありません。MetaTrader 5ではエクイティはプラットフォームから読み取られ、暗号資産取引所では取引所が報告する口座残高から読み取られます。ブレーキが作動している間にブロックされたシグナルは理由とともに一覧表示されるため、何が取引されるはずだったかを確認できます。プロップファームの利用者は、このブレーキを1日の損失上限と組み合わせて、ファームのルールの範囲内にとどめています。詳しくはプロップファーム自動売買ページと保護設定ガイドをご覧ください。
ファームから資金提供を受けた口座が100,000ドルで開始し、ファームの最大ドローダウンルールは10%です。トレーダーはAlgoVestaのブレーキを6%に設定します。悪い週の後、エクイティが94,200ドルになるとブレーキが作動し、そのチャンネルからの次の14件のシグナルがブロックされ記録されます。口座はまだ生きており、ファームの上限まで4%の余裕があり、トレーダーがログを確認した上でブレーキを解除すると取引が再開されます。