격리 vs 교차 증거금

격리 마진은 하나의 포지션에 고정된 금액의 담보를 배정하여 그 최대 손실이 그 금액으로 제한되게 합니다; 교차 마진은 모든 열린 포지션이 계좌 전체 잔고를 끌어다 쓸 수 있게 하여 청산을 지연시키지만 전체 잔고를 위험에 노출시킵니다.

왜 중요한가

마진 모드는 손실 중인 포지션이 어떻게 끝나는지를 결정합니다. 격리 모드에서는 나쁘게 진행되는 포지션이 단독으로 청산되고 계좌의 나머지는 영향을 받지 않습니다; 교차 모드에서는 거래소가 가용 잔고를 소모하여 포지션을 유지시키고, 움직임이 계속되면 계좌 전체를 청산합니다. 교차 모드는 헤지되거나 전문적으로 운용되는 포지션에는 편리하지만, 여러 포지션이 동시에 열려 있고 아무도 지켜보지 않는 자동화된 시그널 실행에서는 하나의 나쁜 시그널을 다른 모든 거래에 대한 위협으로 바꿔놓습니다. 이 모드는 사용자가 보는 청산 가격도 바꾸는데, 교차 모드에서는 이 값이 잔고에 따라 달라지기 때문입니다.

AlgoVesta의 처리 방식

AlgoVesta는 마법사에서 봇별로 마진 모드를 선택할 수 있게 하며, 이 모드는 레버리지 상한과 함께 주문이 이루어지기 전에 해당 심볼에 대해 거래소에 설정됩니다. 격리 마진을 시그널당 고정 마진과 결합하면 단일 거래가 잃을 수 있는 금액에 확실한 상한이 생기며, 이는 대부분의 사용자가 사용하는 구성입니다. 포지션이 열려 있는 동안 모드를 변경할 수 없는 거래소의 경우, 거래소의 현재 설정이 그 주문에 적용됩니다. 대시보드는 각 포지션의 마진 모드, 마진, 레버리지, 청산 가격을 거래소가 보고하는 그대로 표시합니다. 지원되는 16개 거래소 사이의 동작에는 약간의 차이가 있으며, 이러한 차이는 의도적으로 그대로 유지되고 얼버무려 감추지 않습니다. Supported exchanges와 liquidation price 항목을 참고하십시오.

예시

한 트레이더가 선물 계좌에 $2,000을 보유하고 있으며, 시그널당 $100 마진, 10배, 격리 모드로 채널을 운영합니다. 유동성이 낮은 코인에 대한 시그널이 밤사이 포지션에 불리하게 15% 갭이 발생합니다. 포지션은 청산되어 $100을 잃으며, 나머지 세 개의 열린 포지션과 남은 $1,600은 영향을 받지 않습니다. 교차 모드였다면 같은 갭이 먼저 가용 잔고를 포지션으로 끌어들였을 것이고, 움직임이 계속되었다면 네 개의 포지션 모두를 함께 청산했을 수 있습니다.

흔한 실수

• "청산을 피하기 위해" 교차 마진을 사용하면서 이제 계좌 전체가 담보가 되었다는 것을 알아차리지 못하는 것.
• 봇이 실행 중인 동안 거래소에서 손으로 모드를 전환하여 거래당 리스크에 대한 봇의 가정이 더 이상 성립하지 않게 되는 것.
• 교차 모드에서 여러 포지션의 청산 가격을 마치 서로 독립적인 것처럼 비교하는 것.
• 모든 거래소가 모든 심볼에 대해 두 모드를 모두 지원한다고 가정하는 것; 일부는 그렇지 않으며, 그 경우 설정은 무시됩니다.