每日最大亏损

单日最大亏损是一项规则：一旦当天的已实现和未实现亏损达到设定的金额或百分比，就会阻止机器人或账户开立新仓位；当新的一天开始时，交易会自动恢复。

为什么重要

大多数重大亏损都是成串出现的，而非单笔交易造成：例如剧烈波动的行情、一个频道针对同一走势反复发出信号，或一则新闻同时冲击五个持仓。单日限额把一个可能无限恶化的糟糕一天变成了一个有界限的一天。自营交易公司（prop firm）通常也在其一方执行同样的规则，一般为起始余额的4%至5%，一旦触及即当场判定挑战失败，因此设置一个略低于公司限额的自动化限额是基本要求，而不是可选项。日界限同样重要：公司的一天可能与交易所的一天在不同时间切换。

AlgoVesta 如何处理

AlgoVesta 的单日亏损限额在设置向导中按机器人逐一设定，可以是金额或百分比。日期按UTC计算，计数器包括当天已平仓的交易，以及在交易场所提供数据的情况下，正在运行仓位的未实现盈亏。达到限额后，新信号会被拦截并显示明确的原因；已有仓位会保留其止损和止盈，不会被平台平仓。锁定会在下一个UTC日开始时自动解除，且不会自我延长：如果限额是相对于当前时间计算的，就永远不会到期，因此它是锚定在日界限上的。被拦截的信号会显示在机器人卡片和仪表盘中，让您了解规则阻止了哪些交易。该功能在自营交易公司自动化页面和MetaTrader 外汇页面中均有说明。

示例

一个自营交易公司（prop firm）账户余额为50,000美元，单日亏损规则为5%，即2,500美元。交易者将 AlgoVesta 的限额设置为1,800美元。在一次新闻行情冲击中，三个持仓合计触发止损亏损1,650美元，下一个信号的未实现亏损使当天亏损达到1,820美元。机器人在该UTC日剩余时间内拦截进一步的开仓；公司的限额从未被触及，交易于次日早晨恢复。

常见错误

• 把单日限额设置为与公司限额相同，而不是低于它。
• 只统计已平仓交易，导致未实现亏损在触发拦截之前就已使账户超出限额。
• 误以为该限额会平掉持仓；实际上它只是拦截新的开仓，已有交易仍需自己的止损来保护。
• 混淆不同的日界限：交易所的一天、经纪商服务器的一天与自营交易公司的一天可能各不相同。