Risikomanagement
Margin ist die Sicherheit, die Sie hinterlegen, um eine gehebelte Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten; die Initial-Margin ist das, was die Börse bei Eröffnung der Position sperrt, und die Maintenance-Margin ist das Minimum, das erhalten bleiben muss, bevor die Position liquidiert wird.
Die Margin entscheidet sowohl darüber, wie groß eine Position sein kann, die Sie eröffnen können, als auch darüber, wie viel Ihres Kontos dieser Position ausgesetzt ist. An einem Perpetual-Futures-Handelsplatz kontrollieren 100 $ Margin bei 10x einen Nominalwert von 1.000 $; die Gebühren, Funding-Zahlungen und der Gewinn oder Verlust werden alle auf die 1.000 $ berechnet, während die 100 $ das sind, was Sie bei Isolated-Margin bis zur Liquidation verlieren können. Die freie Margin, das, was übrig bleibt, nachdem alle offenen Positionen finanziert sind, entscheidet überhaupt darüber, ob das nächste Signal ausgeführt werden kann; wenn sie ausgeht, ist das der häufigste Grund, warum ein Bot ohne jeden Fehler in der Strategie aufhört zu handeln.
Bei AlgoVesta wird die Positionsgröße für Krypto-Bots als Margin pro Signal definiert, sodass die Exponierung pro Trade in Ihrer eigenen Währung fest ist und der Nominalwert sich aus der Hebel-Obergrenze ergibt. Bevor eine Order gesendet wird, prüft die Plattform den Mindest-Nominalwert und die Lot-Schrittweite der Börse; ein Signal, das nicht zu einer Größe nahe der angeforderten ausgeführt werden kann, wird mit einer Meldung abgelehnt, die die nächstgelegenen gültigen Beträge nennt, anstatt mit einer Größe eröffnet zu werden, die Sie nicht gewählt haben. Margin, Hebel, Nominalwert und Liquidationspreis jeder offenen Position werden genau so angezeigt, wie die Börse sie meldet. Lehnt die Börse eine Order wegen unzureichender Margin ab, wird die Ablehnung mit der eigenen Meldung der Börse auf der Bot-Karte erfasst, sodass Sie Geld nachschießen oder die Größe reduzieren können. Bei MetaTrader 5 stammen die entsprechenden Werte aus den Kontodaten des Terminals. Siehe die Seite crypto automation und den Eintrag leverage.
Ein Trader hat 1.000 $ auf einem Bybit-Futures-Konto und legt 100 $ Margin pro Signal bei 5x mit einem Limit von fünf offenen Positionen fest. Jedes Signal sperrt 100 $ und eröffnet eine Exponierung von 500 $. Nach fünf Positionen sind 500 $ gesperrt und 500 $ bleiben frei; das sechste Signal wird durch das Positionslimit blockiert, noch bevor die Margin überhaupt geprüft wird. Verliert eine Position 40 $, sinkt das Eigenkapital des Kontos auf 960 $, aber die Initial-Margin der anderen Positionen bleibt im Isolated-Modus unberührt.