Gestion des risques
Le drawdown est le déclin d'un compte depuis son pic le plus récent jusqu'à un creux ultérieur, mesuré en devise ou en pourcentage ; un compte de 10 000 $ qui tombe à 8 500 $ avant de se redresser a subi un drawdown de 15 %.
Le drawdown est le chiffre qui met fin à la plupart des parcours de trading, pas le rendement moyen. Un drawdown de 50 % nécessite un gain de 100 % pour être récupéré ; un drawdown de 20 % nécessite 25 %. Les comptes prop firm sont généralement résiliés à un drawdown fixe calculé depuis le solde initial ou le solde le plus haut, si bien que le dépasser une seule fois annule tout le challenge, quel qu'ait été le profit antérieur. Le drawdown s'aggrave aussi émotionnellement : c'est le moment où les traders augmentent la taille des positions pour "se refaire" et transforment une perte supportable en perte fatale. Une règle qui interrompt le trading à un drawdown choisi fait la différence entre un mauvais mois et un compte fermé.
Chaque bot AlgoVesta peut intégrer un frein de drawdown : lorsque le capital (equity) du compte chute du pourcentage choisi par rapport à son pic, ou d'un montant choisi au cours de la journée, le bot cesse d'ouvrir de nouvelles positions et affiche la raison sur sa carte et dans le tableau de bord. Les positions existantes ne sont pas fermées de force par le frein ; elles conservent leur stop-loss et leur take-profit, et AlgoVesta ne ferme jamais une position de sa propre initiative. Sur MetaTrader 5, le capital est lu depuis le terminal ; sur les exchanges crypto, depuis le solde du compte rapporté par l'exchange. Les signaux bloqués pendant que le frein est actif sont listés avec la raison, afin que vous puissiez voir ce qui aurait été tradé. Les utilisateurs prop firm combinent le frein avec la limite de perte quotidienne pour rester dans les règles de la firme. Pour en savoir plus, voir la page automatisation prop firm et le guide des réglages de protection.
Un compte financé démarre à 100 000 $ avec une règle de drawdown maximal de 10 % fixée par la firme. Le trader règle le frein d'AlgoVesta à 6 %. Après une mauvaise semaine, le capital est de 94 200 $, le frein se déclenche, et les 14 signaux suivants du canal sont bloqués et journalisés. Le compte est toujours vivant, à 4 % de la limite de la firme, et le trading reprend lorsque le trader lève le frein après avoir examiné le journal.