Gestione del Rischio
Il margine è la garanzia che deponi per aprire e mantenere una posizione a leva; il margine iniziale è ciò che l'exchange blocca all'apertura della posizione, e il margine di mantenimento è il minimo che deve rimanere prima che la posizione venga liquidata.
Il margine determina sia quanto grande può essere una posizione che apri, sia quanta parte del tuo conto è esposta a quella posizione. Su una piattaforma di futures perpetui, 100$ di margine a 10x controllano 1.000$ di nozionale; le commissioni, i pagamenti di funding e il profitto o la perdita vengono tutti calcolati sui 1.000$, mentre i 100$ sono ciò che puoi perdere sul margine isolato prima della liquidazione. Il margine libero, ciò che resta dopo che tutte le posizioni aperte sono finanziate, è ciò che permette al segnale successivo di essere eseguito; esaurirlo è il motivo più comune per cui un bot smette di tradare senza alcun errore nella strategia.
Su AlgoVesta, la dimensione della posizione per i bot crypto è definita come margine per segnale, quindi l'esposizione per operazione è fissa nella tua valuta e il nozionale deriva dal limite di leva. Prima che un ordine venga inviato, la piattaforma controlla il nozionale minimo e il passo del lotto dell'exchange; un segnale che non può essere eseguito a una dimensione vicina a quella richiesta viene rifiutato con un messaggio che indica gli importi validi più vicini, anziché essere aperto a una dimensione non scelta. Il margine, la leva, il nozionale e il prezzo di liquidazione di ogni posizione aperta sono mostrati esattamente come li riporta l'exchange. Quando l'exchange rifiuta un ordine per margine insufficiente, il rifiuto viene registrato sulla scheda del bot con il messaggio proprio dell'exchange così puoi aggiungere fondi o ridurre la dimensione. Su MetaTrader 5 i valori equivalenti provengono dai dati del conto del terminale. Vedi la pagina automazione crypto e la voce leva.
Un trader ha 1.000$ su un conto futures Bybit e imposta 100$ di margine per segnale a 5x con un limite di cinque posizioni aperte. Ogni segnale blocca 100$ e apre 500$ di esposizione. Dopo cinque posizioni, 500$ sono bloccati e 500$ restano liberi; il sesto segnale viene bloccato dal limite di posizioni prima ancora che il margine venga verificato. Se una posizione perde 40$, l'equity del conto scende a 960$ ma il margine iniziale delle altre posizioni non ne risente in modalità isolata.