포지션 사이징

포지션 사이징은 단일 거래에 얼마나 많은 자본을 투입할지를 결정하는 것으로, 고정 금액, 잔고 대비 비율, 또는 손절가까지의 거리에서 도출된 크기로 표현되어 각 거래가 계좌 대비 동일한 비율의 리스크를 지도록 합니다.

왜 중요한가

같은 채널을 따르는 두 트레이더가 순전히 사이징 방식 때문에 정반대의 결과로 한 달을 마감할 수 있습니다. 거래당 고정 $100은 계좌가 커지거나 줄어들어도 노출도를 일정하게 유지합니다; 잔고 대비 비율은 복리 효과를 내며 손실이 이어진 후에는 자동으로 줄어듭니다; 리스크 기반 사이징은 손절이 촘촘한 거래는 크게, 손절이 넓은 거래는 작게 만들어 모든 손실이 대략 비슷한 비용이 되도록 합니다. 어떤 방법을 선택하든 중요한 것은 모든 열린 포지션의 합계입니다: 상관관계가 높은 코인들에 걸친 다섯 개의 "작은" 거래는 사실상 하나의 큰 거래입니다.

AlgoVesta의 처리 방식

각 봇은 마법사에서 자체 사이징 규칙을 가집니다. 크립토 거래소에서는 크기가 USD 기준 시그널당 마진으로 설정되며 레버리지 상한과 결합됩니다; MetaTrader 5에서는 고정 랏 크기, 잔고 대비 비율, 또는 핍 단위 손절 거리로부터 계산된 리스크 기반 랏으로 설정됩니다. 크기는 거래소의 랏 단위로 반올림되고 최소 명목 금액과 대조되어 확인됩니다; 반올림된 크기가 요청한 값에서 설정된 허용 오차 이상 벗어난다면 주문은 실행되지 않으며, 가장 가까운 유효 금액과 함께 사유가 표시됩니다. 열린 포지션 수와 같은 방향 포지션 수에 대한 제한은 활발한 채널이 노출도를 계속 쌓아 올리는 것을 막습니다. MT5에서는 다중 목표 시그널의 경우 랏이 여러 구간(레그)으로 분할되며, 마법사는 저장하기 전에 구간별 랏 크기를 보여줍니다. 설정에 대한 설명은 crypto 및 forex 기능 페이지에 있습니다.

예시

$5,000 규모의 MT5 계좌가 거래당 1%의 리스크 기반 사이징을 사용합니다. EURUSD에 대한 시그널의 손절 거리는 25핍입니다. 거래당 리스크는 $50이며, 표준 랏당 핍당 $10을 기준으로 포지션은 0.20랏이 됩니다. 다음 XAUUSD 시그널의 손절 거리는 200포인트이므로 동일한 1% 규칙은 훨씬 작은 랏을 산출합니다. 두 거래 모두 손절될 경우 $50을 잃으며, 이것이 바로 이 규칙의 목적입니다.

흔한 실수

• 거래마다 "느낌대로" 사이징하는 것으로, 이는 대개 승리 후에는 크기를 키우고 손실 후에는 줄이는 결과를 낳으며, 대부분의 전략이 필요로 하는 것과는 정반대입니다.
• 거래소의 최소 랏이나 최소 명목 금액을 무시하여 작은 계좌가 규칙이 산출한 크기를 열 수 없게 되는 것.
• 심볼별로만 포지션을 세고 전체를 세지 않는 것; 계좌 리스크는 합계입니다.
• 일일 손실 규칙이 절대 통화 금액으로 측정되는 프롭펌 계좌에서 잔고 대비 비율 사이징을 사용하는 것.