리스크-리워드 비율

손익비(R:R)는 손절(SL)에 도달했을 때 거래가 잃을 수 있는 것과 익절(TP)에 도달했을 때 벌 수 있는 것을 비교합니다; 1:2 비율은 목표가가 진입가에서 손절가보다 두 배 더 멀리 떨어져 있음을 의미합니다.

왜 중요한가

손익비와 승률은 함께 봐야만 의미가 있습니다. 1:2 비율의 전략은 34%의 승률로 손익분기점에 도달합니다; 1:0.5 비율의 전략은 수수료를 제외하고도 손실을 메우기 위해 67% 이상의 거래에서 승리해야 합니다. 많은 시그널 채널이 넓은 손절과 좁은 목표에서 나오는 매우 높은 승률을 광고합니다; 손익비는 그 기록이 단 한 번의 정상적인 연속 손실을 견딜 수 있는지를 말해줍니다. 또한 다중 목표 시그널의 가중치를 어떻게 부여해야 하는지도 결정합니다: 가장 가까운 목표에 대부분의 크기를 두면 실효 보상이 낮아집니다.

AlgoVesta의 처리 방식

AlgoVesta는 각 시그널에서 진입가, 손절가, 익절가를 읽어오므로, 실행된 모든 거래의 손익비는 주문이 이루어지기 전에 이미 알려지며 이후 거래 로그에서 확인할 수 있습니다. 실행을 위해 손절을 필수로 요구하거나, 채널이 값을 생략할 경우 핍 또는 퍼센트 단위의 대체 손절/목표를 설정하거나, TP1, TP2, TP3에 크기를 어떻게 분할할지 선택할 수 있습니다. 두 레벨 모두 거래소에 대기 주문으로 걸어두기 때문에, 사용자가 수락한 손익비는 실제로 거래되는 손익비이며 수동으로 청산되어 흐트러지는 일이 없습니다. 결과는 거래소나 터미널이 보고하는 정확한 체결 가격으로 표시됩니다. 설정은 crypto automation 및 Forex on MetaTrader 페이지의 봇 마법사에 있습니다.

예시

시그널: "ETHUSDT LONG 3,000, SL 2,940, TP 3,120". 리스크는 60포인트, 보상은 120포인트이므로 비율은 1:2입니다. 이러한 거래 100건에서 승률 45%라면, 예상 결과는 45승 x 120에서 55패 x 60을 뺀 값, 즉 5,400에서 3,300을 뺀 2,100포인트(수수료 제외)입니다. 같은 채널이 1:1 비율이었다면 조금이라도 수익을 내기 위해서는 승률이 50%를 넘어야 했을 것입니다.

흔한 실수

• 승률만으로 채널을 판단하는 것; 1:0.2 비율의 90% 승률은 결국 돈을 잃습니다.
• 진입 후 손절을 더 멀리 옮겨서 사이징했던 거래의 손익비를 은연중에 낮추는 것.
• 세 개의 목표가 있는 시그널에서 TP1에서 전체 수익을 확정한 뒤 채널의 TP3 손익비를 자신의 결과인 것처럼 보고하는 것.
• 모든 거래에서, 특히 높은 레버리지에서, 보상 측면을 줄이는 수수료와 펀딩 비용을 무시하는 것.