Dimensionamento de posição

Dimensionamento de posição é a decisão de quanto capital comprometer em uma única operação, expresso como um valor fixo, uma porcentagem do saldo, ou um tamanho derivado da distância até o stop-loss, de modo que cada operação arrisque a mesma fração da conta.

Por que isso importa

Dois traders seguindo o mesmo canal podem terminar o mês com resultados opostos puramente por causa do dimensionamento. Um valor fixo de US$ 100 por operação mantém a exposição estável conforme a conta cresce ou diminui; uma porcentagem do saldo se compõe e também encolhe automaticamente após uma sequência de perdas; o dimensionamento baseado em risco torna uma operação com stop apertado maior e uma com stop largo menor, de modo que cada perda custe aproximadamente o mesmo. Qualquer que seja o método escolhido, o que importa é a soma de todas as posições abertas: cinco operações "pequenas" em moedas correlacionadas equivalem a uma grande operação.

Como a AlgoVesta lida com isso

Cada bot tem sua própria regra de dimensionamento no assistente. Nas exchanges de cripto, o tamanho é definido como margem por sinal em USD, combinado com seu limite de alavancagem; no MetaTrader 5, é um tamanho de lote fixo, uma porcentagem do saldo, ou um lote baseado em risco calculado a partir da distância do stop em pips. Os tamanhos são arredondados para o passo de lote da corretora e verificados em relação ao seu nocional mínimo; se o tamanho arredondado se desviar do que você solicitou além de uma tolerância definida, a ordem não é enviada e o motivo é exibido com os valores válidos mais próximos. Limites no número de posições abertas e em posições na mesma direção impedem que um canal muito ativo acumule exposição excessiva. No MT5, sinais com múltiplos alvos dividem o lote entre as pernas, e o assistente mostra os lotes de cada perna antes de você salvar. As configurações são descritas nas páginas de recursos cripto e forex.

Exemplo

Uma conta MT5 de US$ 5.000 usa dimensionamento baseado em risco de 1% por operação. Um sinal em EURUSD tem um stop de 25 pips. O risco por operação é de US$ 50; a US$ 10 por pip por lote padrão, a posição fica em 0,20 lotes. O próximo sinal em XAUUSD tem um stop de 200 pontos, então a mesma regra de 1% produz um lote muito menor. Ambas as operações perdem US$ 50 se atingidas pelo stop, que é exatamente o propósito da regra.

Erros comuns

• Dimensionar "pelo que parece certo" em cada operação, o que geralmente significa tamanho maior após uma vitória e menor após uma perda, o oposto do que a maioria das estratégias precisa.
• Ignorar o lote mínimo ou o nocional mínimo da corretora, de modo que uma conta pequena não consiga abrir o tamanho que a regra produz.
• Contar posições por símbolo, mas não no total; o risco da conta é a soma.
• Usar dimensionamento por porcentagem do saldo em uma conta de mesa proprietária (prop firm) onde a regra de perda diária é medida em moeda absoluta.