Relação risco-recompensa

A relação risco-retorno (R:R) compara o quanto uma operação pode perder se o stop-loss for atingido com o quanto pode ganhar se o take-profit for alcançado; uma relação de 1:2 significa que o alvo está duas vezes mais distante da entrada do que o stop.

Por que isso importa

A relação risco-retorno e a taxa de acerto só fazem sentido juntas. Uma estratégia com relação de 1:2 empata em uma taxa de vitória de 34%; uma com relação de 1:0,5 precisa vencer mais de 67% das operações apenas para cobrir suas perdas, antes das taxas. Muitos canais de sinais anunciam taxas de vitória muito altas que vêm de stops largos e alvos apertados; a relação indica se esse histórico consegue sobreviver a uma única sequência normal de perdas. Ela também determina como um sinal com múltiplos alvos deve ser ponderado: colocar a maior parte do tamanho no alvo mais próximo reduz o retorno efetivo.

Como a AlgoVesta lida com isso

A AlgoVesta lê os níveis de entrada, stop-loss e take-profit de cada sinal, então a relação de cada operação executada é conhecida antes de a ordem ser enviada e fica visível no registro de operações posteriormente. Você pode exigir um stop-loss para a execução, definir um stop ou alvo de reserva em pips ou porcentagem quando o canal omitir um, e escolher como o tamanho é dividido entre TP1, TP2 e TP3. Como ambos os níveis são colocados na corretora como ordens pendentes, a relação que você aceitou é a relação que você realmente opera, e não uma que se desvia porque uma saída foi feita manualmente. Os resultados são exibidos com os preços de execução exatos reportados pela exchange ou pelo terminal. As configurações ficam no assistente de bots nas páginas automação de cripto e Forex no MetaTrader.

Exemplo

Sinal: "ETHUSDT LONG 3.000, SL 2.940, TP 3.120". O risco é de 60 pontos, o retorno de 120 pontos, então a relação é 1:2. Em 100 operações desse tipo com taxa de vitória de 45%, o resultado esperado é 45 vitórias de 120 menos 55 perdas de 60, ou 5.400 menos 3.300 = 2.100 pontos antes das taxas. O mesmo canal com relação de 1:1 precisaria de uma taxa de vitória acima de 50% para ser sequer lucrativo.

Erros comuns

• Avaliar um canal apenas pela taxa de vitória; uma taxa de vitória de 90% com relação de 1:0,2 perde dinheiro.
• Mover o stop para mais longe após a entrada, o que reduz silenciosamente a relação da operação que você dimensionou.
• Realizar todo o lucro no TP1 de um sinal com três alvos e depois reportar a relação do TP3 do canal como se fosse sua.
• Ignorar taxas e funding, que reduzem o lado do retorno em cada operação, especialmente com alavancagem alta.