Исполнение ордеров
Проскальзывание — это разница между ценой, которую вы ожидали для сделки, и ценой, по которой она фактически исполняется; оно возникает из-за движения рынка во время задержки исполнения, из-за тонкого стакана заявок и из-за крупных ордеров, поглощающих несколько ценовых уровней.
Проскальзывание — это издержка, как и комиссия, но оно невидимо, пока вы не сравните цену сигнала с ценой исполнения. На рыночном ордере оно обычно небольшое на ликвидных парах и значительное на тонких парах или во время новостей; на стоп-лоссе оно может быть существенным, потому что стоп превращается в рыночный ордер в наихудший возможный момент. На сотнях сделок систематическое проскальзывание в несколько десятых процента решает, будет ли стратегия со скромным преимуществом прибыльной. Оно также искажает бэктесты и результаты paper-режима, которые исполняются по заявленной цене вообще без проскальзывания.
AlgoVesta записывает точную цену исполнения (fill), сообщённую биржей или терминалом, для каждого входа и выхода и показывает её без округления, поэтому проскальзывание каждой сделки можно напрямую сопоставить с ценой сигнала. Для сигналов с зоной входа есть опциональное правило, которое пропускает сделку, если реальная цена уже покинула зону, либо ограничивает, насколько далеко от зоны может быть исполнён вход, чтобы поздний сигнал не «догоняли». Стопы и цели размещаются как отложенные ордера на площадке, а не запускаются программно, что устраняет один из источников задержки на выходе. Исполнение выполняется с серверов, расположенных рядом с площадками, а не через ваше собственное соединение. Paper-режим исполняется по заявленной цене и явно помечен как таковой; он предназначен для проверки логики, а не для оценки проскальзывания. См. страницу криптоавтоматизации для настроек зоны входа и статью задержка исполнения по вопросам времени.
Канал публикует «SOLUSDT LONG вход 140.00-140.50». К моменту, когда ордер доходит до биржи, цена уже 140,62; при правиле зоны входа «только внутри зоны» сделка пропускается и записывается в журнал. При правиле «до 0,5% за пределами зоны» ордер размещается и исполняется по 140,65 — проскальзывание около 0,1% относительно верхней границы зоны, что и фиксируется по сделке.