Глоссарий по автоматизации торговых сигналов в крипто и Forex
Короткий ответ: Этот глоссарий простым языком объясняет 60 терминов автоматизации крипто- и форекс-сигналов — от BYOS и вебхуков до тейк-профита, проскальзывания, плеча и API-ключей только для торговли — чтобы вы точно понимали, что автоматизирует AlgoVesta, прежде чем подключать источник сигналов.
Простые определения терминов из области автоматизации криптовалютных и Forex-сигналов — от BYOS и webhook до take-profit, проскальзывания и торговых API-ключей. AlgoVesta — это BYOS-платформа исполнения ордеров: вы подключаете сигналы Telegram или TradingView, которым уже доверяете, и AlgoVesta исполняет их на 16 биржах и MetaTrader по вашим правилам. Платформа не генерирует сигналы и не предоставляет финансовых рекомендаций.
BYOS (Bring Your Own Signal)#
Модель, при которой платформа не генерирует торговые сигналы самостоятельно. Вместо этого вы подключаете те источники сигналов, которым уже доверяете, — Telegram-канал, стратегию TradingView или Forex-рум, — а платформа автоматизирует их исполнение по вашим правилам. AlgoVesta является BYOS-платформой исполнения.
Источник сигналов#
Происхождение торговой идеи, которую вы решаете автоматизировать, — например, Telegram-канал, алерт TradingView или Forex-рум. В модели BYOS вы сами выбираете источник; платформа никогда не решает за вас, какому источнику доверять. Например, вы можете направить AlgoVesta на один Telegram-канал для крипто и на стратегию TradingView для индексов.
Копировщик сигналов#
Инструмент, который считывает торговые сигналы (вход, take-profit, stop-loss, направление) из источника, например Telegram-канала, и автоматически размещает соответствующие ордера на подключённой бирже или у брокера — без ручного копирования.
Парсинг сигналов#
Процесс чтения текстового сообщения с сигналом и извлечения его структурированных полей — инструмент, направление, вход, take-profit и stop-loss — для последующего исполнения. Например, парсинг преобразует «LONG BTC entry 60000 TP 62000 SL 59000» в шаблон ордера. AlgoVesta распознаёт множество распространённых форматов каналов, избавляя вас от необходимости переформатировать сообщения.
Webhook#
Автоматическое HTTP-сообщение, отправляемое из одного приложения в другое при наступлении события. В трейдинге TradingView может отправить webhook на платформу в момент срабатывания алерта стратегии, благодаря чему ордер размещается в течение нескольких секунд.
Синтаксис алертов#
Структурированный текст (часто JSON), который вы помещаете в тело алерта TradingView, чтобы платформа автоматизации могла его надёжно прочитать. Например, тело алерта вида {"symbol":"BTCUSDT","side":"buy"} устраняет неоднозначность. AlgoVesta принимает документированный webhook-синтаксис, который вы настраиваете один раз.
Многоцелевой сигнал#
Сигнал, задающий несколько уровней take-profit (TP1, TP2, TP3), чтобы позицию можно было закрывать поэтапно. Например, канал может опубликовать TP1 на +1%, TP2 на +2% и TP3 на +4%. AlgoVesta умеет распределять выходы по нескольким целям согласно вашим правилам.
Зеркалирование канала#
Считывание сообщений из одного или нескольких сигнальных каналов и автоматическая передача их торговых вызовов на подключённые аккаунты. Например, зеркалирование трёх Telegram-румов в один аккаунт на бирже. Вы сохраняете контроль над объёмом и риском; зеркалирование отвечает лишь за шаг «сообщение → ордер».
Копи-трейдинг#
Автоматическое копирование сделок другого трейдера или поставщика сигналов, зачастую через маркетплейс. Это отличается от BYOS-исполнения, где вы автоматизируете сигналы из самостоятельно выбранных источников, а не копируете поставщика.
Задержка сигнала#
Промежуток между публикацией сигнала и размещением вашего ордера, обусловленный сетевыми задержками, временем парсинга или очередью. Например, задержка в 3 секунды может сдвинуть цену исполнения на быстро движущейся паре. Меньшая задержка приближает исполнение к сигнальному входу.
Поток автоматизации#
Заранее настроенная цепочка шагов, которую проходит сигнал: получение, парсинг, проверка по вашим правилам, расчёт размера и размещение ордера. Например, ваш поток может отклонять любые сигналы вне установленных часов. В AlgoVesta вы настраиваете поток один раз, и он выполняется автоматически по вашим правилам.
Режим без сигнала#
Состояние, при котором платформа не совершает сделок, поскольку не получила ни одного подходящего сигнала — она не придумывает вызовы самостоятельно. Например, в спокойный день без публикаций в канале торговля не ведётся. Это отражает принцип BYOS: AlgoVesta исполняет ваши сигналы, а не генерирует их.
Рыночный ордер#
Ордер на покупку или продажу немедленно по наилучшей доступной на данный момент цене. Например, рыночная покупка исполняется сразу, но точная цена не гарантирована. Такой ордер ставит скорость исполнения выше точности цены.
Лимитный ордер#
Ордер на покупку или продажу только по указанной цене или лучше; он может оставаться неисполненным, пока рынок не достигнет этой цены. Например, лимитная покупка по 59 000 не исполнится, пока цена держится на уровне 60 000. Такой ордер ставит контроль цены выше гарантии исполнения.
Маршрутизация ордеров#
Шаг отправки подготовленного ордера на нужную биржу или к нужному брокеру с правильными параметрами. Например, маршрутизация бессрочного BTC-ордера на выбранный биржевой аккаунт. AlgoVesta направляет ордера на подключённую площадку среди 16 поддерживаемых бирж и MetaTrader.
Исполнение / цена исполнения#
Исполнение — это фактическое срабатывание ордера; цена исполнения — цена, по которой это произошло. Например, рыночный ордер по сигналу 60 000 может исполниться по 60 015. Сравнение цены исполнения с целевой ценой показывает проскальзывание.
Частичное исполнение#
Ситуация, когда исполняется лишь часть ордера из-за недостаточной ликвидности по нужной цене, а остаток остаётся открытым или отменяется. Например, ордер на 10 контрактов может исполниться на 6, а 4 останутся в ожидании. Правила управления рисками должны учитывать частично заполненные позиции.
Проскальзывание#
Разница между ожидаемой ценой сделки и ценой её фактического исполнения, как правило из-за быстрого движения рынка или низкой ликвидности. Более быстрое исполнение снижает проскальзывание.
Задержка исполнения#
Время между получением сигнала и поступлением ордера на биржу. Меньшая задержка означает, что ордера поступают ближе к целевой цене входа; AlgoVesta ориентируется на субсекундное исполнение.
Отклонение ордера#
Ситуация, когда биржа или брокер отказывает в исполнении ордера — типичные причины: недостаточная маржа, недопустимый символ или цена вне разрешённого диапазона. Например, фьючерсный ордер может быть отклонён из-за нехватки маржи. Грамотная обработка отклонений предотвращает незаметные пропуски сделок.
Лимит запросов биржи#
Ограничение, установленное биржей на количество API-запросов за единицу времени; при превышении запросы замедляются или блокируются. Например, пакетная отправка слишком большого числа ордеров может вызвать временную блокировку. AlgoVesta соблюдает лимиты каждой площадки для надёжного исполнения.
Субсекундное исполнение#
Размещение ордера менее чем за одну секунду с момента получения сигнала, что сокращает ценовое отклонение между сигналом и исполнением. Например, реакция значительно быстрее одной секунды удерживает вход вблизи сигнального уровня. AlgoVesta нацелен на субсекундное исполнение на поддерживаемых площадках.
Логика повторных попыток#
Автоматическая повторная попытка отправки ордера, который не прошёл по временной причине — например, из-за кратковременной сетевой ошибки или превышения лимита запросов, — обычно с небольшой паузой. Например, запрос с таймаутом может быть повторён один раз перед прекращением попыток. Логика повторов должна исключать двойное размещение одной и той же сделки.
Идемпотентность#
Проектирование исполнения таким образом, чтобы отправка одного и того же запроса на ордер несколько раз приводила к одной сделке, а не к дублям. Например, уникальный идентификатор клиентского ордера позволяет бирже проигнорировать повторный запрос. Идемпотентность делает логику повторных попыток безопасной.
Take-profit (TP)#
Заранее установленный ценовой уровень, при достижении которого позиция автоматически закрывается для фиксации прибыли. Например, TP на 1% выше входа закрывает сделку по этой цене. AlgoVesta применяет take-profit к исполненным сделкам по вашим правилам.
Stop-loss (SL)#
Заранее установленный ценовой уровень, при достижении которого позиция автоматически закрывается для ограничения убытка в случае движения рынка против вас. Например, SL на 0,5% ниже входа ограничивает потери по данной сделке. AlgoVesta применяет stop-loss к исполненным сделкам по вашим правилам.
Трейлинг-стоп#
Stop-loss, который движется в вашу пользу по мере роста цены, фиксируя прибыль и оставляя сделке пространство для продолжения. При развороте цены стоп не отступает назад — это помогает защитить нереализованную прибыль.
Размер позиции#
Определение объёма капитала, выделяемого на одну сделку. Правильный расчёт размера — фиксированная сумма, процент от баланса или с учётом риска — является ключевым элементом управления рисками и настраивается для каждого сигнала в AlgoVesta.
Соотношение риска и прибыли#
Соотношение между риском по сделке и потенциальной прибылью — например, риск 1% ради заработка 2% даёт соотношение 1:2. Более узкий stop-loss в паре с более широким take-profit повышает это соотношение. Оно позволяет сравнивать сетапы вне зависимости от процента выигрышных сделок.
Просадка#
Снижение баланса счёта от пика до минимума за определённый период, показывающее, сколько стоимости было утрачено от максимума до начала восстановления. Например, падение с 1 000 до 850 — это просадка в 15%. Отслеживание просадки помогает оценивать риски стратегии и психологического давления.
Максимальный дневной убыток#
Риск-ограничение, прекращающее открытие новых сделок, когда убытки за день достигают заданного порога. Например, дневной лимит -$50 ставит торговлю на паузу при его достижении. AlgoVesta может прекращать новые входы при достижении настроенного лимита дневного убытка по вашим правилам.
Период ожидания#
Намеренная пауза, блокирующая новые сделки на заданное время после убытка, серии потерь или достижения дневного лимита — для предотвращения импульсивного повторного входа. Например, 30-минутная пауза после двух стоп-аутов. AlgoVesta может применять период ожидания по вашим правилам.
Кредитное плечо#
Заёмная экспозиция, позволяющая позиции контролировать объём, превышающий внесённую маржу, что умножает как прибыль, так и убытки. Например, кредитное плечо 5x означает, что движение на 1% равносильно изменению на 5% от вашей маржи. Высокое плечо увеличивает риск ликвидации и требует осторожного применения.
Маржа#
Залог, который вы вносите для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом; при его недостаточности позиция может быть ликвидирована. Например, открытие фьючерсной сделки резервирует начальную маржу. Недостаточная маржа — одна из частых причин отклонения ордера.
Цена ликвидации#
Цена, при достижении которой биржа принудительно закрывает позицию с кредитным плечом, поскольку маржи уже недостаточно для покрытия убытков. Например, лонг с плечом 5x будет ликвидирован после значительного неблагоприятного движения. Stop-loss должен закрывать сделку задолго до этой отметки.
Защита капитала / риск-клапан#
Глобальная защита, которая снижает экспозицию или останавливает торговлю при нарушении риск-лимитов на уровне счёта, действуя как главный запорный клапан. Например, приостановка всех новых входов после глубокой просадки. Риск-контроли AlgoVesta могут ограничивать активность по вашим правилам.
Переведите эти правила в автоматический режим. Подключите источник сигналов, и AlgoVesta будет исполнять их по вашим правилам take-profit, stop-loss и размера позиции — на вашей бирже или в MetaTrader.
Начать бесплатноБессрочные фьючерсы#
Криптодеривативы, отслеживающие цену актива без даты истечения и использующие механизм финансирования для удержания цены вблизи спота. Например, бессрочный контракт на BTC можно держать бессрочно, пока периодически происходит обмен финансированием. Большинство автоматизации криптофьючерсов направлено именно на бессрочные контракты.
Ставка финансирования#
Периодический платёж, которым обмениваются держатели лонгов и шортов по бессрочному контракту для удержания его цены вблизи спота. Например, при положительной ставке лонги платят шортам. Это расход или доход, который следует учитывать при удержании позиции.
Спот против фьючерсов#
Спот-трейдинг предполагает немедленный расчёт по текущей цене; фьючерсы торгуют контрактом на цену актива, зачастую с кредитным плечом и без немедленной поставки. Например, покупка спот BTC даёт вам саму монету, тогда как BTC-фьючерс даёт ценовую экспозицию. Они несут разные профили риска.
Лонг / шорт#
Лонг приносит прибыль при росте цены; шорт — при её падении. Например, шорт-позиция по BTC растёт в цене при снижении BTC. Фьючерсы позволяют торговать в обоих направлениях, поэтому сигналы указывают, какую сторону открывать.
Базовая/котируемая валюта пары#
Торговая пара записывается как база/котировка; база — это то, чем торгуют, котировка — в чём выражена цена. Например, в паре BTC/USDT BTC является базовой валютой, а USDT — котируемой. Сигналы указывают пару, чтобы торговался нужный рынок.
Справедливая цена#
Справочная цена, которую биржи рассчитывают (как правило, на основе спот-индексов) для оценки позиций и справедливого запуска ликвидаций, сглаживая кратковременные выбросы на отдельной площадке. Например, ликвидация проверяется по справедливой цене, а не по последней сделке. Это снижает несправедливые стоп-ауты из-за манипуляций.
Изолированная и кросс-маржа#
При изолированной марже под риском находится только маржа, выделенная на позицию; при кросс-марже её может обеспечивать весь баланс. Например, изолированная маржа ограничивает убыток по одной сделке, тогда как кросс-маржа может предотвратить ликвидацию одной позиции, но подвергает большему риску весь счёт. Выбор влияет на механизм ликвидации.
DCA (усреднение стоимости)#
Стратегия покупки фиксированными долями с течением времени или на разных ценовых уровнях вместо разовой сделки, позволяющая усреднить цену входа. Это тип стратегии, который автоматизируют некоторые боты; он отличается от сигнального исполнения.
Мост MetaTrader (MT5)#
Подключение, позволяющее внешней платформе размещать сделки и управлять ими в терминале MetaTrader 5 или 5. AlgoVesta использует мост MT для автоматизации Forex-сигналов на MT5 с вашими настройками лота и риска.
Размер лота#
Единица торгового объёма в Forex; стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты, мини-лот (0,1) и микро-лот (0,01) предназначены для меньших объёмов. Например, 0,10 лота EUR/USD — это мини-лот. Размер лота — основной способ управлять размером позиции в MetaTrader.
Pip#
Минимальный стандартный шаг цены в Forex-паре, обычно четвёртый знак после запятой (0,0001), используемый для измерения прибылей и убытков. Например, движение EUR/USD с 1,1000 до 1,1001 равно одному pip. Расстояния stop-loss и take-profit часто указываются в pip.
Спред#
Разница между ценой покупки (bid) и продажи (ask); это неявная стоимость, оплачиваемая при входе в сделку. Например, спред в 1 pip по EUR/USD означает, что каждая сделка начинается с небольшим отрицательным результатом. Более широкий спред повышает порог безубыточности сделки.
EA (Expert Advisor)#
Программа, работающая внутри MetaTrader для автоматизации исполнения сделок и управления ими. Например, EA может размещать ордера и управлять ими по командам от моста. Интеграция AlgoVesta с MetaTrader использует подход мост/EA для исполнения ваших Forex-сигналов по вашим правилам.
Бид/аск#
Бид — максимальная цена, которую готов заплатить покупатель; аск — минимальная, по которой согласен продать продавец; вы покупаете по аску и продаёте по биду. Например, котировка 1,1000/1,1001 означает, что вы покупаете по 1,1001. Разница между ними — это спред.
Терминал брокера#
Торговое программное обеспечение, предоставляемое Forex-брокером, — как правило терминал MetaTrader 5 или 5, — в котором фактически исполняются ордера. Например, ваш терминал MT5 подключается к серверам брокера. AlgoVesta автоматизирует сделки через этот терминал, не держа ваши средства у себя.
Своп / ролловер#
Корректировка процентов, начисляемая или списываемая за удержание Forex-позиции через ночь, отражающая разницу ставок между двумя валютами. Например, если удерживать пару до момента ежедневного ролловера, применяется своп. Это расход или доход для многодневных сделок.
Торговый API-ключ#
API-ключ биржи с разрешением размещать сделки и управлять ими, но БЕЗ права вывода средств. AlgoVesta использует торговые ключи, хранящиеся с шифрованием AES-256, — соединение может торговать, но никогда не перемещает ваши деньги.
Область разрешений API#
Набор действий, которые разрешено выполнять API-ключу, — например, чтение, торговля или вывод средств, — выбираемый при создании ключа. Например, предоставив разрешение на торговлю без права вывода, вы ограничиваете возможности любого подключённого приложения. AlgoVesta требует только торговых разрешений — право на вывод ей не нужно.
Блокировка вывода#
Создание API-ключа без разрешения на вывод, чтобы средства не могли быть перемещены с биржи через этот ключ. Например, даже если ключ будет скомпрометирован, никто не сможет вывести через него средства. AlgoVesta использует ключи с заблокированным выводом для защиты вашего баланса.
IP-вайтлист#
Настройка биржи, принимающая API-запросы только с одобренных IP-адресов, что блокирует использование скомпрометированного ключа с любого другого места. Например, вы можете привязать ключ к IP-адресу сервера платформы. Это создаёт дополнительный барьер помимо ограничения разрешений ключа.
Шифрование хранимых данных (AES-256)#
Хранение конфиденциальных данных — например, API-ключей — в зашифрованном виде на диске, чтобы они были нечитаемы без ключа шифрования, с использованием надёжного стандарта, такого как AES-256. Например, похищенный файл базы данных не раскроет ни одного рабочего ключа. AlgoVesta хранит учётные данные подключений с шифрованием AES-256 в состоянии покоя.
2FA (двухфакторная аутентификация)#
Защита входа, требующая второго фактора — как правило, одноразового кода из приложения — в дополнение к паролю. Например, код аутентификатора необходим для входа, даже если пароль известен третьим лицам. Она защищает доступ к аккаунту помимо самих учётных данных.
Некастодиальная модель#
Модель, при которой платформа никогда не держит и не контролирует ваши средства; деньги остаются на вашем собственном биржевом или брокерском счёте. Например, AlgoVesta размещает сделки через ваше подключение, но не может выводить ваш баланс или хранить его у себя. В сочетании с торговыми ключами вы сохраняете полный контроль над средствами в любое время.
Технический middleware#
Программное обеспечение, находящееся между источниками сигналов и вашей биржей или брокером и автоматизирующее исполнение без предоставления рекомендаций или генерации сигналов. Например, AlgoVesta позиционирует себя как технический middleware: он исполняет ваши инструкции по вашим правилам и не предоставляет финансовых рекомендаций. Это отражает его соответствие MiCA и некорективную позицию.
Как работает AlgoVesta
От сигнала до ордера за три шага — вы контролируете каждое правило.
Подключите источник
Свяжите Telegram-канал или стратегию TradingView, которым вы уже доверяете.
Задайте правила
Выберите take-profit, stop-loss, размер позиции и биржевой или MetaTrader-аккаунт для исполнения.
AlgoVesta исполняет
Ваши сигналы выполняются автоматически по вашим правилам. AlgoVesta никогда не генерирует сигналы самостоятельно.
Частые вопросы
Может ли AlgoVesta вывести мои средства?
Нет. Подключения используют торговые API-ключи без разрешения на вывод, поэтому ваши средства остаются на вашем биржевом или брокерском счёте. AlgoVesta работает по некастодиальной модели.
Предоставляет ли AlgoVesta сигналы или финансовые рекомендации?
Нет. Платформа исполняет сигналы, которые вы подключаете, по вашим правилам. Она не генерирует сигналы и не предоставляет финансовых рекомендаций.
Какие платформы можно подключить?
Telegram и TradingView в качестве источников сигналов, а также 16 криптовалютных бирж и MetaTrader (MT5) для исполнения.
Нужна ли карта для начала работы?
Нет. Доступен 7-дневный бесплатный период, карта для старта не требуется.
Автоматизируйте сигналы, которым вы уже доверяете
Подключите Binance, OKX, Bybit и ещё 13 бирж — или MetaTrader для Forex — с безопасными торговыми API-ключами. AlgoVesta может размещать сделки и управлять ими, но никогда не выведет ваши средства. 7-дневный бесплатный период, карта не требуется.