Risikomanagement
Drawdown ist der Rückgang eines Kontos von seinem letzten Höchststand zu einem darauffolgenden Tiefstand, gemessen in Währung oder Prozent; ein Konto mit 10.000 $, das vor der Erholung auf 8.500 $ fällt, hat einen Drawdown von 15% erlebt.
Der Drawdown ist die Zahl, die den meisten Trading-Karrieren ein Ende setzt, nicht die durchschnittliche Rendite. Ein Drawdown von 50% braucht einen Gewinn von 100%, um sich zu erholen; ein Drawdown von 20% braucht 25%. Prop-Firm-Konten werden meist bei einem festen Drawdown vom Anfangs- oder vom nachlaufenden Kontostand gekündigt, sodass ein einmaliges Überschreiten die gesamte Challenge unabhängig vom vorherigen Gewinn beendet. Der Drawdown wirkt sich auch emotional aus: Genau dann vergrößern Trader ihre Positionen, um „es wieder hereinzuholen", und machen aus einem überstehbaren Verlust einen fatalen. Eine Regel, die den Handel bei einem gewählten Drawdown stoppt, ist der Unterschied zwischen einem schlechten Monat und einem geschlossenen Konto.
Jeder AlgoVesta-Bot kann mit einer Drawdown-Bremse ausgestattet werden: Fällt das Eigenkapital des Kontos um den gewählten Prozentsatz vom Höchststand oder um einen gewählten Betrag innerhalb des Tages, stoppt der Bot das Eröffnen neuer Positionen und meldet den Grund auf seiner Karte und im Dashboard. Bestehende Positionen werden durch die Bremse nicht zwangsweise geschlossen; sie behalten ihren Stop-Loss und ihr Take-Profit, und AlgoVesta schließt niemals eine Position aus eigener Initiative. Bei MetaTrader 5 wird das Eigenkapital aus dem Terminal gelesen; bei Krypto-Börsen aus dem von der Börse gemeldeten Kontostand. Die Signale, die blockiert wurden, während die Bremse aktiv war, werden mit dem Grund aufgelistet, sodass Sie sehen können, was gehandelt worden wäre. Prop-Firm-Nutzer kombinieren die Bremse mit dem maximalen Tagesverlust, um innerhalb der Regeln der Firma zu bleiben. Mehr dazu auf der Seite prop firm automation und im protection settings guide.
Ein finanziertes Konto startet mit 100.000 $ und einer maximalen Drawdown-Regel der Firma von 10%. Der Trader stellt AlgoVestas Bremse auf 6% ein. Nach einer schlechten Woche liegt das Eigenkapital bei 94.200 $, die Bremse löst aus, und die nächsten 14 Signale des Kanals werden blockiert und protokolliert. Das Konto lebt noch, 4% vom Limit der Firma entfernt, und der Handel wird fortgesetzt, sobald der Trader die Bremse nach Prüfung des Protokolls aufhebt.