Ejecución de órdenes
Una orden de mercado es una instrucción de comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible en ese momento en el exchange o bróker; se ejecuta casi siempre y casi al instante, al coste de aceptar el precio que ofrezca el libro de órdenes en ese momento.
La automatización de señales vive de las órdenes de mercado: cuando un canal dice «comprar ahora» o una estrategia de TradingView se dispara, la intención es estar dentro de la operación, y una orden límite en espera frustra eso. La contrapartida es el slippage, que es insignificante en pares líquidos con tamaño normal y puede ser grande en pares poco líquidos, durante noticias, o con una orden lo bastante grande como para atravesar varios niveles de precio. Como una orden de mercado se ejecuta a un precio desconocido, todo lo que depende de la entrada, sobre todo la distancia del stop, tiene que calcularse después de la ejecución, no antes.
AlgoVesta coloca las entradas como órdenes de mercado tanto en exchanges cripto como en MetaTrader 5, luego lee el precio de ejecución y la cantidad reales a partir de la confirmación de la plataforma y deriva de esa ejecución cualquier stop y objetivo basado en pips o porcentaje. El tamaño de la orden se comprueba primero contra el nocional mínimo y el paso de lote de la plataforma; si el tamaño válido más cercano se desvía de lo que solicitaste en más de la tolerancia permitida, la orden no se envía y el motivo indica los importes válidos más cercanos, de modo que una orden de mercado nunca se ejecuta con un tamaño que no elegiste. Las señales con zona de entrada pueden bloquearse cuando el precio en vivo ya ha salido de la zona, que es la principal defensa contra una orden de mercado persiguiendo un movimiento. Las órdenes de protección se crean inmediatamente después de confirmarse la ejecución, y en las cuentas de forex una posición cuyo stop no puede confirmarse se cierra de nuevo por diseño. Consulta automatización cripto y la entrada de precio de ejecución (fill).
Una alerta de TradingView envía «ETHUSDT buy» con un margen de $100 a 5x. AlgoVesta comprueba que los $500 de valor nocional superan el mínimo del exchange y son un múltiplo válido del paso de lote, envía la compra a mercado, recibe una ejecución de 0,1662 ETH a 3.008,40, y coloca el stop un 1% por debajo de esa ejecución en 2.978,32 y el objetivo un 2% por encima en 3.068,57. El panel muestra 3.008,40 como la entrada, no los 3.007,10 que mostraba el gráfico cuando se disparó la alerta.