Ejecución de órdenes
El slippage (deslizamiento) es la diferencia entre el precio que esperabas para una operación y el precio al que realmente se ejecuta; proviene del movimiento del mercado durante la latencia de ejecución, de libros de órdenes poco líquidos y de órdenes grandes que consumen varios niveles de precio.
El slippage es un coste como una comisión, pero es invisible hasta que comparas el precio de la señal con el precio de ejecución (fill). En una orden de mercado suele ser pequeño en pares líquidos y grande en pares poco líquidos o durante noticias; en un stop-loss puede ser considerable, porque un stop se convierte en una orden de mercado en el peor momento posible. A lo largo de cientos de operaciones, un slippage sistemático de unas pocas décimas de porcentaje decide si una estrategia con un margen modesto es rentable o no. También distorsiona los backtests y los resultados en papel, que se ejecutan al precio cotizado sin ningún slippage.
AlgoVesta registra el precio de ejecución exacto reportado por el exchange o el terminal para cada entrada y salida y lo muestra sin redondear, de modo que el slippage de cada operación puede leerse directamente frente al precio de la señal. Para las señales que incluyen una zona de entrada, una regla opcional omite la operación cuando el precio en vivo ya ha salido de la zona, o limita hasta qué distancia de la zona puede ejecutarse una entrada, de forma que no se persiga una señal tardía. Los stops y objetivos se colocan como órdenes en espera en la plataforma en lugar de dispararse desde el software, lo que elimina una fuente de retraso en la salida. La ejecución se realiza desde servidores cercanos a las plataformas y no desde tu propia conexión. El modo paper se ejecuta al precio cotizado y está etiquetado como tal; está pensado para probar la lógica, no para estimar el slippage. Consulta la página de automatización cripto para los ajustes de zona de entrada y latencia de ejecución para el aspecto temporal.
Un canal publica «SOLUSDT LONG entrada 140,00-140,50». Cuando la orden llega al exchange el precio es 140,62; con la regla de zona de entrada ajustada a «solo dentro de la zona», la operación se omite y se registra. Con la regla ajustada a «hasta un 0,5% más allá de la zona», la orden se coloca y se ejecuta a 140,65, un slippage de aproximadamente 0,1% respecto al límite superior de la zona, que queda registrado en la operación.