Gestão de Risco
Drawdown é o declínio de uma conta a partir de seu pico mais recente até um vale subsequente, medido em moeda ou porcentagem; uma conta de US$ 10.000 que cai para US$ 8.500 antes de se recuperar sofreu um drawdown de 15%.
O drawdown é o número que encerra a maioria das operações de trading, não o retorno médio. Um drawdown de 50% precisa de um ganho de 100% para se recuperar; um drawdown de 20% precisa de 25%. Contas de mesa proprietária (prop firm) geralmente são encerradas ao atingir um drawdown fixo a partir do saldo inicial ou do saldo móvel (trailing), então ultrapassá-lo uma única vez cancela todo o desafio, independentemente do lucro anterior. O drawdown também se agrava emocionalmente: é quando traders aumentam posições para "recuperar o prejuízo" e transformam uma perda superável em uma fatal. Uma regra que interrompe as operações em um drawdown escolhido é a diferença entre um mês ruim e uma conta encerrada.
Todo bot da AlgoVesta pode ter um freio de drawdown: quando o patrimônio (equity) da conta cai pela porcentagem escolhida a partir do seu pico, ou por um valor escolhido dentro do dia, o bot para de abrir novas posições e registra o motivo em seu cartão e no painel. As posições existentes não são fechadas à força pelo freio; elas mantêm seu stop-loss e take-profit, e a AlgoVesta nunca fecha uma posição por iniciativa própria. No MetaTrader 5, o patrimônio é lido do terminal; nas exchanges de cripto, do saldo da conta reportado pela exchange. Os sinais bloqueados enquanto o freio está ativo são listados com o motivo, para que você possa ver o que seria negociado. Usuários de mesas proprietárias combinam o freio com o limite de perda diária para permanecer dentro das regras da firma. Leia mais na página de automação para mesas proprietárias e no guia de configurações de proteção.
Uma conta financiada começa com US$ 100.000 e uma regra de drawdown máximo de 10% da firma. O trader define o freio da AlgoVesta em 6%. Após uma semana ruim, o patrimônio está em US$ 94.200, o freio é acionado, e os próximos 14 sinais do canal são bloqueados e registrados. A conta ainda está ativa, a 4% do limite da firma, e as operações são retomadas quando o trader desativa o freio depois de revisar o registro.