Крипто и фьючерсы
Обработчик крипто-фидов — это компонент, который принимает от бирж живые рыночные данные, маркировочные цены (mark price), тикеры и события счёта, такие как исполнения и изменения позиций, по WebSocket-потокам, поддерживает эти данные актуальными и передаёт их частям платформы, которые оценивают позиции, обнаруживают закрытия и переносят стопы.
Платформа автоматизации настолько правдива, насколько правдив её поток данных. Если фид устарел, нереализованная прибыль и расстояние до ликвидации неверны; если он пропускает событие счёта, позиция, закрытая на бирже, всё ещё отображается как открытая, или исполнение тейк-профита принимается за полное закрытие; если он выдумывает значения при обрыве потока, панель управления показывает цифры, которых у биржи нет. Фиды также стоят денег и лимита частоты запросов, поэтому конструкция, открывающая один ценовой поток на пользователя, не масштабируется, а конструкция, опрашивающая REST-эндпоинты по каждому счёту, быстро упирается в лимиты.
AlgoVesta разделяет публичные и приватные данные. Публичные маркировочные цены и тикеры считываются один раз из публичных потоков бирж общим фидером и раздаются каждому счёту, так что затраты не растут с числом пользователей; фьючерсы и спот используют разные потоки и никогда не смешиваются для одного и того же символа. Приватные события счёта — обновления ордеров, исполнения и изменения позиций — считываются из собственного аутентифицированного потока каждого счёта и подтверждаются по REST на коротком цикле, так что позиция, дошедшая до нуля на бирже, определяется как закрытая, а частичное исполнение тейк-профита таковым не считается. Устаревшие или отсутствующие данные показываются как неизвестные, а не оцениваются, в соответствии с правилом, что показанная вам цифра должна быть собственной цифрой биржи. Состояние фида отслеживается, и молчащий поток трактуется как инцидент, а не как "нет новостей". См. страницу поддерживаемых бирж и статью маркировочная цена.
Двести счетов держат позиции по BTCUSDT. Общий фидер поддерживает один открытый поток маркировочной цены и обновляет по нему нереализованную прибыль каждого счёта. Когда ордер тейк-профита одного счёта исполняется на половину его размера, приватный поток этого счёта сообщает об исполнении; платформа фиксирует частичный выход, оставляет позицию открытой на оставшуюся половину и продолжает оценивать её по общему фиду. Если поток биржи зависает, затронутые цифры помечаются как устаревшие в течение секунд, вместо того чтобы застыть на последнем значении.