Соотношение риска и прибыли

Соотношение риск/прибыль (R:R) сравнивает то, что сделка может потерять при срабатывании стоп-лосса, с тем, что она может заработать при достижении тейк-профита; соотношение 1:2 означает, что цель находится в два раза дальше от входа, чем стоп.

Почему это важно

Соотношение риск/прибыль и доля выигрышных сделок имеют смысл только вместе. Стратегия с соотношением 1:2 выходит в безубыток при доле выигрышей 34%; стратегия с соотношением 1:0,5 должна выигрывать более 67% сделок только для покрытия убытков, ещё до учёта комиссий. Многие сигнальные каналы рекламируют очень высокую долю выигрышей, которая достигается за счёт широких стопов и узких целей; соотношение показывает, переживёт ли такая статистика одну обычную серию проигрышей. Оно также определяет, как следует взвешивать сигнал с несколькими целями: размещение основной части объёма на ближайшей цели снижает эффективную прибыль.

Как это реализовано в AlgoVesta

AlgoVesta считывает уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита из каждого сигнала, поэтому соотношение каждой исполненной сделки известно ещё до размещения ордера и видно в журнале сделок впоследствии. Вы можете требовать наличие стоп-лосса для исполнения, задать резервный стоп или цель в пунктах (pip) или процентах, если канал их не указывает, и выбрать, как размер распределяется между TP1, TP2 и TP3. Поскольку оба уровня размещаются на площадке как отложенные ордера, принятое вами соотношение — это то соотношение, по которому вы фактически торгуете, а не то, которое смещается из-за ручного закрытия. Результаты показываются с точными ценами исполнения, сообщёнными биржей или терминалом. Настройки находятся в мастере настройки бота на страницах автоматизации криптовалют и форекс на MetaTrader.

Пример

Сигнал: «ETHUSDT LONG 3,000, SL 2,940, TP 3,120». Риск составляет 60 пунктов, прибыль — 120 пунктов, поэтому соотношение равно 1:2. За 100 таких сделок с долей выигрышей 45% ожидаемый результат — 45 выигрышей по 120 минус 55 проигрышей по 60, то есть 5 400 минус 3 300 = 2 100 пунктов до учёта комиссий. Тот же канал с соотношением 1:1 должен был бы иметь долю выигрышей выше 50%, чтобы вообще быть прибыльным.

Типичные ошибки

• Оценка канала только по доле выигрышей; доля выигрышей 90% с соотношением 1:0,2 приносит убыток.
• Перемещение стопа дальше после входа, что незаметно снижает соотношение сделки, для которой был рассчитан размер.
• Фиксация всей прибыли на TP1 при сигнале с тремя целями и последующее указание соотношения канала для TP3 как своего собственного.
• Игнорирование комиссий и фандинга, которые снижают сторону прибыли в каждой сделке, особенно при высоком кредитном плече.