Управление рисками
Размер позиции — это решение о том, сколько капитала вложить в одну сделку, выраженное как фиксированная сумма, процент от баланса или размер, рассчитанный исходя из расстояния до стоп-лосса, чтобы каждая сделка рисковала одной и той же долей счёта.
Два трейдера, следующие одному и тому же каналу, могут закончить месяц с противоположными результатами исключительно из-за размера позиции. Фиксированные $100 на сделку сохраняют экспозицию неизменной по мере роста или сокращения счёта; процент от баланса компаундируется и автоматически уменьшается после серии убытков; размер позиции на основе риска делает сделку с узким стопом крупнее, а с широким стопом — меньше, так что каждый убыток стоит примерно одинаково. Какой бы метод ни был выбран, важна сумма по всем открытым позициям: пять «небольших» сделок в коррелирующих монетах — это одна крупная сделка.
У каждого бота есть собственное правило определения размера позиции в мастере настройки. На криптобиржах размер задаётся как маржа на сигнал в USD в сочетании с ограничением кредитного плеча; на MetaTrader 5 это фиксированный размер лота, процент от баланса или лот на основе риска, рассчитанный по расстоянию до стопа в пунктах (pip). Размеры округляются до шага лота площадки и проверяются на соответствие минимальному номинальному объёму; если округлённый размер отклоняется от запрошенного больше установленного допуска, ордер не размещается, а причина отображается вместе с ближайшими допустимыми суммами. Ограничения на количество открытых позиций и на позиции в одном направлении не позволяют активному каналу наращивать экспозицию. На MT5 сигналы с несколькими целями делят лот между отдельными позициями, и мастер показывает лот на каждую позицию перед сохранением. Настройки описаны на страницах функций криптовалюты и форекс.
Счёт MT5 на $5 000 использует определение размера на основе риска в 1% на сделку. Сигнал по EURUSD имеет стоп в 25 пунктов. Риск на сделку составляет $50; при $10 за пункт на стандартный лот позиция составляет 0,20 лота. Следующий сигнал по XAUUSD имеет стоп в 200 пунктов, поэтому то же правило 1% даёт значительно меньший лот. Обе сделки теряют $50 при срабатывании стопа, для чего это правило и предназначено.