Forex и MetaTrader
Спред — это разница между ценами ask и bid инструмента; это непосредственные издержки открытия и закрытия позиции, и он расширяется при низкой ликвидности, при открытии рынка, вокруг новостей и на экзотических или малообъёмных символах.
Спред оплачивается при каждой сделке ещё до какого-либо движения рынка, поэтому он ограничивает, насколько краткосрочной может быть стратегия: скальпинговый сигнал с целью в 5 пунктов на символе со спредом 3 пункта теряет большую часть своего преимущества ещё до старта. Спред — это ещё и риск: брокеры резко расширяют спреды на новостях, что может активировать стопы, которых средняя цена никогда не достигала, и превратить лимитный вход в плохое исполнение. Результаты, рекламируемые каналом сигналов, почти никогда не включают спред, который фактически платят его подписчики.
На MetaTrader 5 AlgoVesta считывает текущие bid и ask из терминала и может блокировать сигнал, когда спред превышает лимит, установленный вами для бота, фиксируя блокировку с причиной вместо входа в неудачный момент. Поскольку исполнения берутся с площадки, а стопы рассчитываются от фактического исполнения, спред честно отражается в зафиксированной цене входа и в дистанции до стопа. Демо-страница показывает измеренные спреды по реальным котировкам, а не предполагаемое значение, и обозначается как самый низкий измеренный спред, а не как утверждение обо всём рынке. На крипто-биржах спред определяется стаканом заявок, и исполнение, сообщённое биржей, уже включает его. Размер пункта (pip) считывается по символу конкретного брокера, включая суффиксы, поэтому спред по золоту не будет ошибочно посчитан в тысячу раз неверно. См. bid/ask (спрос/предложение) и Форекс на MetaTrader.
У бота установлен лимит спреда 2,5 пункта на EURUSD. В 15:29 спред составляет 0,8 пункта, и сигнал исполняется в обычном режиме. В 15:30 выход данных расширяет спред до 6 пунктов; второй сигнал, поступивший в этот момент, блокируется с указанием причины «спред» и появляется в журнале. В 15:34 спред снова опускается до 1 пункта, и следующий сигнал исполняется.