Gestión del riesgo
El drawdown es la caída de una cuenta desde su punto máximo más reciente hasta un mínimo posterior, medida en moneda o en porcentaje; una cuenta de $10,000 que cae a $8,500 antes de recuperarse ha sufrido un drawdown del 15%.
El drawdown es la cifra que termina con la mayoría de las cuentas de trading, no el rendimiento promedio. Un drawdown del 50% necesita una ganancia del 100% para recuperarse; uno del 20% necesita un 25%. Las cuentas de prop firm normalmente se cancelan al alcanzar un drawdown fijo desde el saldo inicial o desde el máximo móvil, de modo que superarlo una sola vez anula todo el desafío, independientemente de las ganancias anteriores. El drawdown también genera un efecto emocional: es cuando los traders aumentan el tamaño de sus posiciones para "recuperar" lo perdido y convierten una pérdida sobrevivible en una fatal. Una regla que detiene el trading al alcanzar un drawdown elegido marca la diferencia entre un mal mes y una cuenta cerrada.
Cada bot de AlgoVesta puede llevar un freno de drawdown: cuando el capital (equity) de la cuenta cae el porcentaje elegido desde su máximo, o una cantidad elegida dentro del día, el bot deja de abrir nuevas posiciones e informa el motivo en su tarjeta y en el panel. El freno no cierra por la fuerza las posiciones existentes; estas conservan su stop-loss y take-profit, y AlgoVesta nunca cierra una posición por iniciativa propia. En MetaTrader 5 el capital se lee de la terminal; en los exchanges de criptomonedas, del saldo de la cuenta que reporta el exchange. Las señales bloqueadas mientras el freno está activo se listan con el motivo, para que puedas ver qué se habría operado. Los usuarios de prop firm combinan el freno con el límite de pérdida diaria para mantenerse dentro de las reglas de la firma. Más información en la página de automatización para prop firms y en la guía de ajustes de protección.
Una cuenta fondeada comienza con $100,000 y una regla de drawdown máximo del 10% impuesta por la firma. El trader configura el freno de AlgoVesta en el 6%. Tras una mala semana, el capital es de $94,200, el freno se activa, y las siguientes 14 señales del canal se bloquean y se registran. La cuenta sigue viva, a un 4% del límite de la firma, y el trading se reanuda cuando el trader levanta el freno tras revisar el registro.