Управление рисками
Защита эквити, иногда называемая предохранительным клапаном риска, — это набор правил на уровне счёта, которые приостанавливают или ограничивают торговлю, когда эквити счёта ведёт себя плохо, например после серии убытков, дневного убытка или просадки от пика, независимо от того, что говорит любой отдельный сигнал.
Правила на уровне сделки, такие как стоп-лосс, защищают одну позицию. Они бессильны против серии правильно размещённых сделок, которые все убыточны, — а именно это и производят плохой канал, сломанный парсер или необычный рынок. Защита эквити работает на уровне счёта, а не сделки: она смотрит, как движется баланс, и закрывает дверь для новой экспозиции прежде, чем ущерб накопится. Для тех, кто исполняет сигналы без присмотра, это уровень, определяющий, насколько плохой может стать плохая ночь.
AlgoVesta реализует защиту эквити как серверный уровень перед каждым путём исполнения, поэтому она применяется одинаково к сигналам Telegram, вебхукам TradingView и клиентам MCP. Правила задаются для каждого бота: лимит дневного убытка, предохранительный клапан по просадке от пика эквити, максимальное количество открытых позиций и позиций в одном направлении, а также пауза (cooldown) после серии последовательных убытков. Сигнал, не прошедший какое-либо правило, не отправляется на площадку; он записывается как заблокированный с указанием конкретного правила, отображается на карточке бота и включается в ежедневную сводку по электронной почте, если бот заблокировал несколько сигналов без торговли. Этот уровень никогда не закрывает существующие позиции самостоятельно; это полномочие остаётся за вами, вашими стоп-ордерами и кнопкой паники. Он работает на серверах AlgoVesta, поэтому продолжает функционировать, когда ваш компьютер выключен, и его нельзя обойти запросом к ИИ-клиенту. Подробности на странице автоматизации криптовалют и в руководстве по настройкам защиты.
Трейдер ведёт криптоканал с маржой $100 на сигнал, максимум четырьмя открытыми позициями, дневным лимитом убытка $150 и паузой в два часа после трёх убытков. За ночь канал подаёт восемь сигналов. Первые четыре открываются; пятый и шестой блокируются лимитом позиций; две открытые сделки закрываются по стопу, затем третья, что запускает паузу; последние два сигнала также блокируются. Утром журнал показывает точно, какое правило заблокировало какой сигнал.