Управление рисками
Просадка — это снижение счёта от последнего максимума до последующего минимума, измеряемое в валюте или процентах; счёт на $10 000, упавший до $8 500 перед восстановлением, испытал просадку 15%.
Просадка — это показатель, который завершает большинство торговых карьер, а не средняя доходность. Просадка 50% требует прироста 100% для восстановления; просадка 20% требует 25%. Счета проп-фирм обычно закрываются при фиксированной просадке от начального или скользящего баланса, поэтому её превышение хотя бы раз отменяет весь челлендж независимо от предыдущей прибыли. Просадка также усиливается эмоционально: именно в этот момент трейдеры увеличивают позиции, чтобы «отыграться», превращая переносимый убыток в фатальный. Правило, останавливающее торговлю при выбранной просадке, — это разница между плохим месяцем и закрытым счётом.
Каждый бот AlgoVesta может иметь предохранительный клапан риска по просадке: когда эквити счёта падает на выбранный вами процент от пика или на выбранную сумму в течение дня, бот перестаёт открывать новые позиции и указывает причину на своей карточке и в панели. Существующие позиции не закрываются принудительно этим клапаном; они сохраняют свои стоп-лосс и тейк-профит, а AlgoVesta никогда не закрывает позицию по собственной инициативе. На MetaTrader 5 эквити считывается из терминала; на криптобиржах — из баланса счёта, сообщённого биржей. Сигналы, заблокированные при активном клапане, перечисляются с указанием причины, поэтому вы можете видеть, что было бы торговано. Пользователи проп-фирм сочетают клапан с лимитом дневного убытка, чтобы оставаться в рамках правил фирмы. Подробнее на странице автоматизации для проп-фирм и в руководстве по настройкам защиты.
Финансируемый счёт начинается с $100 000 с правилом максимальной просадки 10% от фирмы. Трейдер устанавливает клапан AlgoVesta на 6%. После плохой недели эквити составляет $94 200, клапан срабатывает, и следующие 14 сигналов от канала блокируются и заносятся в журнал. Счёт всё ещё жив, на 4% от лимита фирмы, и торговля возобновляется, когда трейдер снимает клапан после изучения журнала.