Управление рисками
Максимальный дневной убыток — это правило, которое останавливает открытие новых позиций ботом или счётом, когда реализованный и нереализованный убыток за день достигает выбранной суммы или процента; торговля автоматически возобновляется с началом нового дня.
Большинство крупных убытков — это скопления, а не отдельные сделки: волатильная сессия, канал, который продолжает подавать сигналы в одном и том же движении, или выход новостей, затрагивающий пять открытых позиций одновременно. Дневной лимит превращает неограниченный плохой день в ограниченный. Проп-фирмы применяют такое же правило со своей стороны, обычно от 4 до 5 процентов от начального баланса, и его нарушение немедленно проваливает челлендж, поэтому автоматический лимит, установленный чуть ниже лимита фирмы, — это базовое требование, а не опция. Границы дня также имеют значение: день фирмы может начинаться в другое время, чем день биржи.
Лимит дневного убытка AlgoVesta задаётся для каждого бота в мастере настройки, как сумма или процент. День отсчитывается в UTC, и счётчик включает закрытые сделки за этот день плюс открытую прибыль или убыток работающих позиций там, где площадка их сообщает. При достижении лимита новые сигналы блокируются с видимой причиной; уже открытые позиции сохраняют свои стоп-лосс и тейк-профит и не закрываются платформой. Блокировка автоматически снимается в начале следующего дня UTC и не продлевает себя: лимит, рассчитанный относительно текущего времени, никогда бы не истёк, поэтому он привязан к границе дня. Заблокированные сигналы отображаются на карточке бота и в панели, чтобы вы могли видеть, что предотвратило правило. Функция описана на странице автоматизации для проп-фирм и на странице форекс на MetaTrader.
Счёт проп-фирмы имеет правило дневного убытка 5% от баланса $50 000, то есть $2 500. Трейдер устанавливает лимит AlgoVesta на $1 800. Во время новостного всплеска три открытые позиции закрываются по стопу на общую сумму $1 650, а открытый убыток следующего сигнала доводит день до $1 820. Бот блокирует дальнейшие входы до конца дня UTC; лимит фирмы никогда не приближается, и торговля возобновляется следующим утром.