Управление рисками
Кредитное плечо — это заёмная экспозиция: при плече 5x собственная маржа в размере $100 контролирует позицию на $500, поэтому движение рынка на 1% превращается в движение вашего капитала на 5% в обе стороны.
Кредитное плечо не меняет того, верна сделка или нет; оно меняет то, сколько стоит или приносит небольшое движение рынка, прежде чем сделка успеет реализоваться. При плече 20x неблагоприятное движение на 5% полностью уничтожает маржу под позицией, и на большинстве площадок с криптовалютными бессрочными контрактами биржа ликвидирует вас ещё до этой точки. Сигнальные каналы часто указывают «20x» или «50x» как рекомендацию; следование этому числу без собственного ограничения — самый распространённый способ превратить хорошую историю сигналов в слитый счёт. Кредитное плечо также умножает комиссии и фандинг, которые взимаются с полного объёма позиции, а не с вашей маржи.
В AlgoVesta вы задаёте значение кредитного плеча для каждого бота в мастере настройки, и это значение применяется на бирже перед размещением каждого ордера; плечо, указанное в сигнале, считывается, но никогда не используется выше вашей настройки. Размер позиции выражается как маржа на сделку (например, $100), поэтому номинальная экспозиция всегда равна марже, умноженной на ваше кредитное плечо, и остаётся предсказуемой. Можно выбрать изолированную маржу, чтобы убыток по одной позиции ограничивался её собственной маржой. В paper-режиме (демо) кредитное плечо по умолчанию составляет 5x с жёстким ограничением в 10x, поэтому стратегия сначала тестируется на консервативных настройках, прежде чем задействовать реальные деньги. Текущее кредитное плечо, маржа и цена ликвидации каждой открытой позиции отображаются в панели именно так, как их сообщает биржа. См. автоматизацию криптовалют для настроек мастера и цену ликвидации для механики.
Трейдер устанавливает плечо 5x и маржу $100 на сигнал. Канал публикует «BTCUSDT LONG 60,000, SL 59,400, 20x». AlgoVesta открывает позицию номиналом $500 (около 0,0083 BTC) с плечом 5x, а не 20x. Расстояние в 1% до стопа означает убыток 5% от маржи в $100, то есть около $5. При плече канала 20x та же сделка рисковала бы $20 из $100 и находилась бы гораздо ближе к ликвидации.