Управление рисками
Маржа — это залог, который вы вносите для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом; начальная маржа — это то, что биржа блокирует при открытии позиции, а поддерживающая маржа — минимум, который должен оставаться до ликвидации позиции.
Маржа определяет как размер позиции, которую вы можете открыть, так и то, насколько ваш счёт подвержен этой позиции. На площадке с бессрочными фьючерсами маржа $100 при плече 10x контролирует номинал $1 000; комиссии, платежи по фандингу и прибыль или убыток рассчитываются на все $1 000, тогда как $100 — это то, что вы можете потерять на изолированной марже до ликвидации. Свободная маржа, то есть то, что остаётся после финансирования всех открытых позиций, — это то, что вообще позволяет исполнить следующий сигнал; её исчерпание — самая частая причина, по которой бот перестаёт торговать без какой-либо ошибки в стратегии.
В AlgoVesta размер позиции для криптоботов определяется как маржа на сигнал, поэтому экспозиция на сделку фиксирована в вашей собственной валюте, а номинал следует из ограничения кредитного плеча. Перед отправкой ордера платформа проверяет минимальный номинальный объём и шаг лота биржи; сигнал, который не может быть исполнен размером, близким к запрошенному, отклоняется с сообщением, указывающим ближайшие допустимые суммы, а не открывается размером, который вы не выбирали. Маржа, кредитное плечо, номинал и цена ликвидации каждой открытой позиции отображаются именно так, как их сообщает биржа. Когда биржа отклоняет ордер из-за недостаточной маржи, отказ записывается на карточке бота с собственным сообщением биржи, чтобы вы могли пополнить средства или уменьшить размер. На MetaTrader 5 эквивалентные цифры поступают из данных счёта терминала. См. страницу автоматизации криптовалют и статью кредитное плечо.
У трейдера есть $1 000 на фьючерсном счёте Bybit, и он устанавливает маржу $100 на сигнал при плече 5x с лимитом пять открытых позиций. Каждый сигнал блокирует $100 и открывает экспозицию $500. После пяти позиций $500 заблокировано и $500 остаётся свободной; шестой сигнал блокируется лимитом позиций ещё до проверки маржи. Если позиция теряет $40, эквити счёта падает до $960, но начальная маржа других позиций в изолированном режиме не затрагивается.